101. Форвардные операции.
Форвардные операции применяются с целью уклонения от рисков по операциям купли-продажи иностранной валюты. Форвардный валютный контракт - это нерасторжимый и обязательный контракт между банком и его клиентом на покупку или продажу определенного количества указанной иностранной валюты по курсу обмена, зафиксированному во время заключения контракта, для выполнения в будущем времени, указанном в контракте. Это время представляет собой конкретную дату, либо период между двумя конкретными датами.
Особенностями форвардных сделок (всех срочных сделок) Является:
существование интервала между моментом заключения и исполнения сделки
курс валюты определяется в момент заключения сделки
В биржевых котировочных бюллетенях публикуется курс для сделок спот и премии или скидки для определения курса по сделкам форвард на разные сроки, как правило 1, 3 или 6 месяцев. Если валюта по сделке форвард котируется дороже, чем при немедленной поставке на условиях спот, то она котируется с премией. Скидка или дисконт означает обратное.
Срочный курс, в котором учтена премия или скидка называется курсом аутрайт. При премии валюта на срок дороже, чем наличный курс, при скидке - дешевле.
Соответственно, для определения дисконта (премии) необходимо знать:
курс спот
процентные ставки на международном рынке
Разница определяется по формуле:
( Курс спот * Разница процентных ставок * Дни ) ;
(360*100) + ( Процентная ставка по валюте сделки * Дни )
Расчет форвардного курса зависит также и от способа котировки валюты на национальном рынке. При прямой котировке премия прибавляется к курсу, а дисконт вычитается, при косвенной наоборот.
Форвардный валютный контракт может быть либо фиксированным, либо опционным.
Фиксированный форвардный валютный контракт аутрайт - это контракт, который должен быть выполнен в конкретную дату в будущем
Опционный форвардный контракт по выбору клиента может быть выполнен либо:
в любой момент, начиная от даты заключения контракта до конкретной даты его выполнения
в течение периода между двумя конкретными датами
Назначение опционного контракта состоит в том, чтобы избежать необходимости обновлять форвардный валютный контракт и продлевать его на несколько дней, поскольку это может быть довольно дорогостоящим с точки зрения издержек за день. Несмотря на то, что форвардный контракт - это неукоснительное обязательство купить или продать конкретную сумму валюты в определенную дату или в любое время между двумя датами в будущем, всегда существует вероятность того, что клиент не сможет выполнить форвардный контракт. Банковская позиция состоит в том, что если клиент не может выполнить форвардный валютный контракт, банк должен заставить клиента сделать это.
- 1. Понятие и сущность банковских рисков
- 2. Виды банковских рисков
- 3. Классификация банковских рисков
- 5. Риски активных операций
- 4. Кредитные риски и методы управления ими.
- 6. Методы оценки банковских рисков
- 7. Критерии классификации банковских рисков
- 8. Риски забалансовых операций
- 9. Риски отраслевых кб
- 10. Страновой риск: содержание и приемы оценки
- 12. Правовые риски.
- 13.Общее содержание кредитного риска и факторы, влияющие на него.
- 14.Критерии оценки кредитных рисков.
- 15. Содержание и специфика банковского маркетинга.
- 16.Понятие кредитного портфеля.
- 17.Система анализа кредитного портфеля.
- 3. Доходность и прибыльность кредитного портфеля.
- 4. Качество управления кп.
- 18. Критерии оценки качества ссуд. Российская и зарубежная практика. (балльная и номерная оценка).
- 19.Группы риска банковских ссуд, общая характеристика и степень риска.
- 21.Резерв на покрытие возможных потерь по ссудам. Назначение и порядок расчета.
- 22.Способы оценки качества кредитного портфеля.
- 3. Доходность и прибыльность кредитного портфеля.
- 4. Качество управления кп.
- 5. Политика банков в области кредитных рисков.
- 26.Агрегированные показатели качества кредитного портфеля.
- 27.Достаточность резервов на покрытие возможных потерь по ссудам.
- 29.Деловой риск при кредитовании клиента банка.
- 31.Понятие обеспеченности ссуд.
- 32.Действующий в российской банковской практике порядок классификации ссуд по группам риска (Инстр. 62-а).
- 33.Порядок создания резерва на покрытие потерь по ссудам (62-а, 101-у).
- 34.Репутация клиента как критерий оценки кредитного риска.
- 41.Возможные направления совершенствования анализа кредитного портфеля.
- 42.Факторы изменения расчетной величины кредитного риска.
- 43.Влияние просроченной задолженности банку на оценку качества ссуд
- 44.Информация о заемщике как критерий оценки качества ссуд.
- 45.Кредитоспособность клиента как система оценки качества ссуд.
- 46.Форфейтиногвые операции.
- 48.Структурный анализ кредитного портфеля.
- 49.Показатели качества управления кредитным портфелем.
- 50.Показатели доходности кредитного портфеля.
- 51.Порядок списания безнадежных ссуд с баланса банка.
- 53.Новые критерии классификации банковских ссуд (62-а против 130-а).
- 54.Лизинг, его виды и развитие в современных условиях.
- 55.Содержание, виды и характеристика факторинга.
- 56.Система анализа качества кредитного портфеля.
- 57.Критерии и методы оценки качества ссуд кредитного портфеля.
- 58.Гарантийные операции кб.
- 60.Операции кб по поручению клиента.
- 61.Операции с драг.Металлами и природными драг.Камнями.
- 62.Информационные услуги банка.
- 63.Агентские операции.
- 64.Электронные банк.Услуги - банкоматы.
- 121. Операционные риски.
- 81. Принципы управления банковскими рисками.
- 9. Принципы и методы управления рисками кредитных организаций.
- 119. Способы предупреждения и минимизации банковских рисков.
- 94. Составные части банковского маркетинга.
- 93. Приемы и способы маркетинга.
- 90. План маркетинга и его отличие от стратегического плана.
- 35. Цели и задачи банковского менеджмента.
- 37. Составные элементы банковского менеджмента.
- 24. Характеристика особенностей и основных направлений банковского менеджмента.
- 52. Оценка качества банковского менеджмента как ф-р обеспечения надежности банка.
- 77. Управление рисковыми активами.
- 25. Система покрытия рисков кб.
- 122. Методы начисления простых процентов.
- 123. Механизм функционирования б. Процента.
- 124. Себестоимость и цена банковских услуг.
- 125. Начисление простых процентов при частичном погашении долга.
- 126. Банковская комиссия, понятие и принципы определения ее уровня.
- 127. Дисконтирование по простым процентам.
- 128. Сущность и функции банковского процента
- 78. Брокерские операции.
- 82. Классификация прочих операций.
- 83. Фьючерсные операции.
- 84. Особенности трастовых операций.
- 86. Доверительные операции.
- 88. Прочие операции, принципы развития.
- 89. Складские операции (заклад).
- 91. Виды операций по поручению клиента.
- 92. Консультационные услуги.
- 99. Электронные услуги - пластиковые карты Visa.
- 100. Понятие премии и дисконта при форвардных сделках.
- 101. Форвардные операции.
- 113. Операции по хранению ценностей клиента.
- 23.Валютные риски, методы управления ими.
- 65.Методы котировки валют.
- 66.Понятие и роль валютного рынка.
- 67.Валютные риски , способы их оценки.
- 68.Короткая позиция.
- 69.Операции своп.
- 70.Операции спот.
- 71.Принципы определения форвардного курса.
- 72.Опцион покупателя валюты.
- 73.Временной опцион.
- 74.Опцион продавца.
- 75.Арбитражные сделки.
- 76.Страхование валютных рисков(хеджирование, валютная оговорка, гарантийные операции).
- 79.Валютная позиция (открытая, закрытая, короткая, длинная).
- 80.Длинная позиция.
- 87.Методы оценки совокупности длинных и коротких позиций (Инстр.42).
- 95.Методы оценки риска валютных позиций.
- 30. Понятие % риска кб.
- 36. Управление gap-ом как способ защиты банка от % риска.
- 40. Факторы, влияющие на величину % риска.
- 102,103,110. Виды ссудного %.
- 104. Механизм функционирования %.
- 105. Формирование уровня банковского % по активным и пассивным операциям. Факторы его определения.
- 106. Учетная % ставка.
- 107.Методы начисления и взыскания %.
- 108. Методы начисления простых %.
- 109. % Ставки, виды % ставок. Виды и способы начисления %.
- 111. Обыкновенный % с приближенным и точным числом дней в периоде.
- 112.% Маржа, расчет и анализ.
- 114. Банковская комиссия.
- 115. Начисление и взыскание % по ссудам с льготным периодом.
- 116. Начисление % при пролонгации.
- 117. Дисконтные % ставки при вексельных операциях.
- 118. Особенности определения комиссии по отдельным банковским услугам.
- 120. Простые и сложные %.