95.Методы оценки риска валютных позиций.

96.Косвенная котировка валют.

См. вопрос 65

97.Прямая котировка.

См. вопрос 65

98.Котировка валют.

См. вопрос 65

28. Методы управления % риском.

38. Способы защиты банка от % риска.

39. % риск, методы оценки и управления.

Существует 2 основных метода управления % риском: метод GAP и метод % маржи.

GAP представляет собой разницу в абсолютных величинах между активами и пассивами, чувствительными к изменению % ставок.

GAP=RSA-RSL

К активам, чувствительным к изменению % риска, относятся краткосрочные кредиты, МБК, ценные бумаги (краткосрочные), просроченные ссуды и срочные ссуды, с переменной % ставкой.

Пассивы, чувствительные к % риску: депозитные сертификаты, МБК полученные, депозиты до востребования, депозиты с переменной % ставкой, эмитированные ценные бумаги с переменной % ставкой.

Для минимизации рисков необходимо стремиться к нулевому GAP.

% риск зависит от знака и величины GAP и от ожидаемого изменения % ставок.