full

3. Классификация банковских рисков

^{Риски классифицируются по нескольким основным признакам:}

^{По времени возникновения;}
^{По степени (уровню);}
^{По типу или виду банка;}
^{По сфере влияния;}
^{По основным факторам возникновения;}
^{По составу клиентов;}
^{По характеру учета операций;}
^{По возможности регулирования (регулируемый, нерегулируемый);}
^{По методу расчета (частный, совокупный, по группе операций (кредитный, валютный ...);}
^{По методу регулирования.}

^{Рассмотрим, какие конкретно виды банковских рисков выделяются по каждому критерию.}

^{По времени возникновения}^{риски распределяются на ретроспективные, текущие и перспективные. Анализ ретроспективных рисков, их характера и способов снижения дает возможность более точно прогнозировать текущие и перспективные риски.}

^{По степени}^{банковские риски можно разделить на низкие, умеренные и полные. Степень банковского риска характеризуется вероятностью события, ведущего к потери банком средств по данной операции, и выражается в процентах или коэффициентах. Так, активы банков разбиваются на группы в зависимости от степени риска вложений и возможной потери части стоимости. Такая группировка законодательно установлена ЦБ РФ ( Инструкция №1), однако банки могут устанавливать и самостоятельно степень риска по конкретным операциям, рассчитывая приемлемый конкретно для данного банка уровень риска.}

^{По типу банка}^{риски классифицируются следующим образом. Существуют три типа коммерческих банков – специализированные, отраслевые и универсальные. Каждому типу банков присущи многие риски, но их специфика определяется именно видом банковского учреждения. Специализированные банки ориентируют свою деятельность на предоставление в основном каких-то конкретных услуг. Отраслевые банки тесно связаны с определенной отраслью. Универсальные коммерческие банки занимаются практически всеми видами банковских услуг (кредитными, расчетными, финансовыми, лизинговыми, факторинговыми и другими). Ясно, что и набор рисков для этих банков будет различным. Специализированные банки несут повышенные риски по тем специфическим операциям, которые они предоставляют. Для отраслевых банков важен расчет среднеотраслевого риска. Универсальные банки вынуждены учитывать в своей деятельности все виды банковских рисков. Однако первоочередной задачей для банков всех типов является выбор оптимального набора рисков.}

^{В зависимости от сферы влияния}^{риски подразделяют на внешние и внутренние. Внешние риски не связаны непосредственно с деятельностью банка. К ним относятся политические, экономические (валютные, процентные и другие риски), страновые, демографические, социальные, географические и прочие. К внутренним относятся риски, обусловленные деятельностью самого банка, его клиентов. Это кредитные риски; риски, связанные с видом банка; риск потери репутации банком; риск утраты позиции банка на рынке; риск потери клиентов и другие.}

^{По основным факторам возникновения}^{банковские риски бывают экономическими и политическими. Политические риски – это риски, обусловленные изменением политической обстановки, неблагоприятно влияющими на деятельность банка (закрытие границ, военные действия, смена политического режима и др.). Экономические риски – это риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике самого банка или в экономике страны (риск несбалансированной ликвидности, изменение конъюнктуры рынка, уровня управления).}

^{По составу клиентов}^{риски делятся в зависимости от принадлежности клиентов к разным отраслям и от размеров клиента. Мелкий клиент больше подвержен колебаниям экономики, однако крупные кредиты, выданные одному заемщику или группе связанных заемщиков могут послужить причиной банкротства банка.}

^{По характеру учета операций}^{риски делятся на риски по балансовым операциям и риски по забалансовым операциям. И те, и другие подразделяются на риски активных и риски пассивных операций. К рискам активных операций относятся процентные риски, портфельные риски, риски инфляции, кредитные, транспортные, лизинговые, факторинговые и другие. К рискам по пассивным операциям относятся риски, связанные с увеличением уставного капитала за счет прибыли, кредитами, полученными от других юридических лиц, депозитными операциями и другие.0}

Содержание