41. Управление риском концентрации кредитного портфеля. Требования органов банковского надзора к уровню кредитного риска.
Кредитный риск – риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.
Допустимые значения данных нормативов установлены в Инструкции Банка России от 16.01.2004 г. № 110-И «Об обязательных нормативах банков». Среди нормативов допустимых рисков важнейшее значение отводится нормативам кредитных рисков, которые регулируют:
Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиковне может превышать 25 процентов размера собственного капитала кредитной организации.
Максимальный размер крупных кредитных рисковустанавливается как выраженное в процентах отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) кредитной организации. Максимальный размер крупных кредитных рисков не может превышать 800 процентов размера собственных средств (капитала) кредитной организации.
Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств. Указанный норматив не может превышать 50 процентов от СК.
Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банкарегулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком. Этот норматив определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам (капиталу) банка. Максимально допустимое числовое значение норматива устанавливается в размере 3 процентов.
Управление кредитным риском
Проблема управления риском в международной банковской теории и практике занимает одно из главных мест. При этом особое внимание уделяется кредитному риску, так как кредиты занимают значительную долю в составе активных операций любого коммерческого банка и являются одной из самых прибыльных и самых рискованных операций в наше время.
Специалисты связывают кредитный риск, прежде всего, с неспособностью или нежеланием клиентов вернуть долг, включая начисленные по договору проценты. Кредитоспособность - это желание, соединенное с возможностью, своевременно погасить выданное обязательство.
Главная задача управления рисками – это их минимизация в тех пределах, в которых это позволяют текущая рыночная конъюнктура. Процесс управления кредитными рисками можно условно разделить на четыре этапа:
Идентификация и анализ кредитного риска (выявление всех возможных рисков, проведение подробной их классификации);
Оценка кредитного риска (анализ финансового положения заемщика и качества обслуживания заемщиком долга по ссуде);
Регулирование и минимизация кредитного риска;
Мониторинг и контроль кредитного риска (является сбор достоверной информации и ее регулярный анализ).
Своевременное и эффективное выполнение каждого этапа процесса управления является основой успешного регулирования и минимизации возникающих кредитных рисков.
Способы регулирования (минимизации) кредитных рисков:
Диверсификация рисков п.с. процесс распределения средств между различными объектами вложения в целях снижения рисков за счет возможности компенсации убытков от одного вида операций выигрышем от других.
Страхование - форма предварительного резервирования ресурсов, предназначенных для компенсации возможного ущерба от ожидаемого проявления банковских рисков.
Резервирование предполагает создание специальных резервов на покрытие возможных потерь от возникновения и неблагоприятного развития рисковых ситуаций.
Под секьюритизацией понимается специальная финансовая техника, используя которую финансовые посредники получают возможность инвестировать в отдельные активы выбранной компании, не приобретая ее целиком или частично. К активам, которые подвергаются секъюритизации, относят в основном ипотечные и потребительские кредиты.
Аутсорсинг - это использование сторонних организаций, профессионально работающих с проблемными кредитами, т.е. коллекторских агентств.
Хеджирование основано на разнонаправленном движении доходности одного или разных видов активов. Сущность хеджирования состоит в закрытии открытых позиций валютно-финансовых инструментов однородными инструментами при помощи контрсделок.
Помимо постоянного мониторинга и контроля за состоянием заемщика, банк должен вести анализ своего кредитного портфеля, наблюдая за всеми тенденциями и особое внимание уделяя проблемным кредитам.
- 1. Банковская система России: состояние и проблемы развития.
- 1) Содержит два блока:
- 3. Особенности взаимоотношений коммерческих банков с цб рф.
- 4. Организация и функции службы внутреннего контроля в кб
- 5. Роль и функции кб в современной экономике
- 6. Проблемы гарантирования вкладов населения в России.
- 7. Зарубежный опыт гарантирования вкладов населения.
- 1. «Американский вариант».
- 2. «Германский (европейский) вариант».
- 12, Организационно-функциональная структура коммерческого банка.
- 13, Тенденции развития ресурсной базы коммерческих банков.
- 15, Фонды банка: назначение, порядок формирования и использования.
- 16. Собственный капитал банка: понятие, структура, функции, методы оценки.
- 18, 20, 21, 22. Виды банковских депозитов: общая и сравнительная характеристика
- 23.Понятие и экономическая характеристика основных недепозитных источников ресурсов.
- 1. Ценные бумаги:
- 2. Получение займов на межбанковском рынке
- 24, 104. Структура активов коммерческого банка. Активы кб:
- 25,. Особенности маркетинговой деятельности в банке
- 26. Механизм ценообразования в банковской сфере. Факторы, влияющие на ценообразование
- 30.,32 Методы оценки кредитоспособности юридических лиц
- 1) Оценка кредитоспособности банковских заемщиков на основе финансовых коэффициентов
- 3) Оценка кредитоспособности на основе анализа делового риска
- 31.33. Методы оценки кредитоспособности физических лиц
- 35,. Формы обеспечения возвратности кредита, сфера их применения.
- 36. Содержание современного залогового механизма, действующего в рф.
- 37. Гарантии и поручительства третьих лиц. Факторы, определяющие эф-ть использования гарантий и поручительств.
- 38. Правовая основа и организация цессии как форма обеспечения возвратности кредита.
- 39. Содержание кредитного договора. Анализ и оценка российской практики составления кредитных договоров банка с клиентами.
- 40. Сопровождение кредита и банковский контроль за качеством ссуды.
- 41. Управление риском концентрации кредитного портфеля. Требования органов банковского надзора к уровню кредитного риска.
- 42. Работа банка с проблемными кредитами.
- 43, Порядок формирования и использования резерва на покрытие убытков по ссудам. Положение и указание
- 44. Специфика и преимущества овердрафта.
- 45. Механизм кредитования с использованием кредитной линии.
- 46. Кредиты до востребования.
- 47, Консорциальные кредиты.
- 48. Кредитование инвестиционных проектов
- 49. Ипотечное кредитование
- 50. Мбк
- 51. Рефинансирование
- 52. Операции коммерческого банка с ценными бумагами.
- 1. Учет векселей
- 2. Выдача ссуд до востребования по специальному ссудному счету под обеспечение векселей
- 3. Инкассирование векселей
- 53. Порядок регулирования банковской деятельности на рынке ценных бумаг.
- 54,. Виды ценных бумаг, выпускаемых коммерческими банками, их характеристика
- 1. Эмиссия акций и облигаций.
- 2. Выпуск векселей.
- 3. Эмиссия депозитных и сберегательных сертификатов.
- 55. Операции коммерческих банков с государственными ценными бумагами.
- 1. Инвестиционные операции с облигациями государственного сберегательного займа (огсз).
- 56. Операции коммерческих банков с корпоративными ценными бумагами
- 1. Составляющие системного риска:
- 2. Составляющие несистемного риска:
- 57. Операции коммерческих банков с производными финансовыми инструментами: хеджирование рисков, арбитраж и спекуляция.
- 58. Управление банковским портфелем ценных бумаг
- 5. Уменьшение налогооблагаемой базы.
- 59. Порядок формирования и использования резерва, созданного под обесценение ценных бумаг
- 60. Понятие и виды брокерских операций коммерческого банка на первичном и вторичном рынке
- 61. Классификация и содержание банковских операций с валютными ценностями
- 62. Расчеты документарными аккредитивами как форма международных расчетов.
- 63. Банковский перевод как форма международных расчетов.
- 64,. Документарное инкассо как форма международных расчетов.
- 65. Конверсионные операции банков
- 66. Банк как агент валютного контроля
- 67,. Управление банковским валютным портфелем
- 68. Оценка и управление валютным риском. Требования органов банковского надзора
- 69. Операции кб с драг.Металлами и драг.Камнями
- 70. Рко банковских клиентов
- 71. Основы безналичного платежного оборота и его принципы.
- 72. Порядок открытия и использования счетов в банке.
- 73. Организация расчетов платежными поручениями (пп).
- 74. Организация расчетов чеками.
- 77. Кругооборот наличных денег. Установление лимита
- 78. Организация поступления наличных денег в кассы банка
- 79. Порядок получения из касс наличных денег
- 80. Кассовая дисциплина и контроль за ее соблюдением
- 81. Составление банками кассового прогноза
- 83. Корреспондентские отношения банков. Организация межбанковских расчетов.
- 82. Операции банков с пластиковыми карточками
- 84. Лизинг
- 85. Трастовые операции банка
- 86. Факторинг (из лекций, классификация не полностью) и форфейтинг
- 87. Депозитарные операции
- 89, 91, 92, Ликвидность и платежеспособность банка, факторы их определяющие
- 1) Финансовых коэффициентов, исчисляемых по балансам и отражающих ликвидность баланса;
- 2) Определения потребности в ликвидных средствах с учетом анализа оборотов по активам и пассивам баланса банка в соответствующих периодах.
- 95. Оценка и управление процентными рисками
- 96. Внебалансовый риск
- 100. План санации (финансового оздоровления) кредитной организации
- 98, 107. Анализ прибыли и прибыльности банковской деятельности
- 102. Анализ деятельности коммерческого банка
- 103. Анализ пассивных операций коммерческого банка
- 1. Формирование собственного капитала (16)
- 2. Формирование привлеченных ресурсов
- 105, 97. Анализ доходов коммерческого банка и их источники
- 106, 97. Анализ расходов коммерческого банка