Линии поддержки и сопротивления

Линия, которую цена не может пробить вверх, называется линией сопротивления (Resistance), а линия, которую цена не может пробить вниз, называется линией поддержки (Support).

Линия сопротивления (resistance line) – это ни что иное как психологический уровень, который значительное количество трейдеров рассматривает как точку, выгодную с точки зрения продажи. Такое единство мнений у большой группы людей приводит к тому, что при приближении цен к линии или уровню сопротивления значительное количество участников рынка начинает продавать ордерами по рынку, либо с помощью размещенных заранее отложенных ордеров, находящих на исполнении у брокера. Массовое размещение ордеров и как результат массовые продажи как бы отталкивают курс от невидимой лини, к которой он подходит снизу

Рисунок 15 – Линия сопротивления.

Линия поддержки, наоборот, рассматривается как уровень, на котором выгодно покупать по каким либо причинам, поэтому здесь происходят покупки по текущим рыночным ценам и срабатывают ордера на покупку, установленные заранее.

Как правило, скопления приказов размешаются не на одном уровне, а в некоторой зоне цен, образуя не четкий уровень поддержки или сопротивления, а зону поддержки или сопротивления. Размещение однородных приказов в одних и тех же зонах происходит потому, что различные трейдеры, используя сходные правила технического анализа, рассчитывают приблизительно одинаковый уровень для продаж и покупок, результатом чего является обратная связь между методами технического анализа и характером рыночных движений. Когда цены выходят из бокового диапазона или из канала, пробивая одну из линий (поддержку или сопротивление), как правило, происходит ускорение движения. Поэтому при пробитии линии сопротивления возникает сигнал на покупку, а при пробитии линии поддержки сигнал на продажу. Эти сигналы относятся как к открытию, так и к закрытию позиций.

Почему происходит ускорение движения? Как правило, за границами канала устанавливают стоп приказы на закрытие позиций торгующих в нем трейдеров. Поскольку стоп приказы на закрытие у тех кто продал это приказы на покупку (приказы обратные тем, по которым позиция открывалась), то при прохождении котировкой (курсом) зоны сосредоточения стоп-приказов (уже после пробития зоны сопротивления) движение начинает ускоряться за счет массового исполнения этих приказов на покупку. Тоже самое относится и к зоне поддержки: поскольку за ней сосредоточены стоп-приказы тех кто покупал и эти стоп приказы – на закрытие позиции, то есть на продажу, то после пробития зоны поддержки начинается ускоренное движение вниз за счет массового исполнения приказов на продажу.

Рисунок 16 – Линия сопротивления

Рисунок 17 – Линии поддержки и сопротивления

Получается, что такие зоны за счет массовости скопления ордеров на короткое время меняют баланс спроса и предложения, вызывая ускорение движения котировок (курса). Считается, что этим свойством рынка иногда пользуются крупные маркетмейкеры. Крупными вливаниями в рынок они выводят котировки (курс) в зону скопления стоп-ордеров, чтобы рынок потом самостоятельно продолжил направленное движение.

Примечание: лучше игнорировать пробитие линии сопротивления на восходящем канале как сигнал к покупке, поскольку обычно вероятность возврата в старый канал значительно выше. То же самое относится и к нисходящему каналу: сигнал на продажу при пробитии его линии поддержки также стоит игнорировать. Достаточно часто, при выходе из одного канала с соответствующим пробитием уровней поддержки и сопротивления котировки (валютный курс) попадает в новый канал, при этом старый уровень сопротивления может стать новым уровнем поддержки или старый уровень поддержки может стать новым сопротивлением

Рисунок 18 – Пример перехода линии сопротивления в линию поддержки

Рисунок 19 – Пример перехода линии сопротивления в линию поддержки

Простая скользяща средняя (Simple Moving Average)

Скользящее среднее (Moving Average) один из самых простых и популярных индикаторов в техническом анализе (в том числе и рынка Forex). Скользящее среднее относится к классу индикаторов, следующих за трендом, оно помогает определить начало новой тенденции и ее завершение, по его углу наклона можно определить силу (скорость движения), оно же в качестве основы (или сглаживающего фактора) применяется в большом количестве других технических индикаторов. Иногда скользящее среднее называют линией тренда.

Использование: Скользящие средние не прогнозируют изменения в тренде, а лишь выявляют уже появившиеся тренды. Так как скользящие являются следующими за трендом индикаторами то их лучше использовать в периоды тренда, а когда на рынке тренд не присутствует, они становятся абсолютно неэффективными. В простейшем виде есть несколько путей использования скользящих средних:

1. Определение стороны торговли с помощью скользящей средней. Если она направлена вверх, то вы делаете только покупки, если вниз - то только продажи. При этом точки входа и выхода из рынка определяются на основе других методов (в том числе и на основе более быстрой скользящей).

2. Разворот скользящей средней снизу вверх при положительном наклоне самого ценового графика рассматривается как сигнал на покупку, разворот скользящей средней сверху вниз при отрицательном наклоне самого ценового графика рассматривается как сигнал на продажу.

3. Пересечение ценой своего скользящего среднего сверху вниз (при отрицательном наклоне обоих) рассматривается как сигнал на продажу, пересечение ценой своего скользящего среднего снизу вверх (при положительном наклоне обоих) рассматривается как сигнал на покупку.