Схарактеризуйте контрольні списки банківських ризиків.

У чому полягає відмінність між вербальною, якісною та кількісною оцінками банківських ризиків?

Класифікація методів управління банківськими ризиками.

Якими способами банк може уникнути ризиків?

Які існують методи зниження банківських ризиків?

Охарактеризуйте методи самостійного протистояння банківським ризикам.

Назвіть переваги та недоліки способів передачі (продажу) банківських ризиків.

Які існують способи обмеження банківських ризиків?

Дайте порівняльну характеристику традиційної та сучасної портфельних теорій.

У чому полягає сутність фундаментального аналізу?

Охарактеризуйте зміст та прийоми технічного аналізу.

У чому полягають відмінності між активним та пасивним управлінням інвестиційним портфелем банку?

Які статистичні показники ризикованості Вам відомі?

У чому полягає сутність «альфа», «бета» і «гама» коефіцієнтів? Який існує між ними зв’язок?

Як впливає коефіцієнт кореляції на коефіцієнт детермінації?

Основні положення портфельної теорії Г. Марковіца.

У чому полягає економічний зміст поняття «безризикова ставка»?

Зв’язок між якими показниками описує модель В. Шарпа?

Назвіть відомі Вам багатофакторні моделі. У чому полягає їх сутність?

У чому полягає зміст процесу хеджування ризиків?

Мета та зміст процесу досконалого хеджування ф’ючерсами.

У чому полягає сутність моделі Блека-Шоулза та коефіцієнта «дельта»? Який між ними зв’язок?

Як діє механізм хеджування свопами?

Для чого призначені угоди типу CAP, FLOOR, COLLAR?

Як визначається ефективність хеджування?

Як визначається ефективність управління хеджевим портфелем банку?

Які методи прогнозування динаміки валютних курсів може використати банк?

Які методи прогнозування відсоткових ставок Вам відомі?

У чому полягає сутність VaR-методології?

Охарактеризуйте зв’язок між дюрацією та банківськими ризиками.

У чому полягає сутність імунізації портфеля банку?

У чому полягає сутність моделі управління гепом?

Які ризики супроводжують кредитну діяльність банку?

Дайте порівняльну характеристику традиційному та нетрадиційному підходам до управління ризиками кредитного портфеля банку.

Які етапи процесу управління ризиками кредитного портфеля банку Вам відомі?

Опишіть модель ризику неповернення позичок.

Схарактеризуйте модель CARМ.

Дайте характеристику Z-моделі Альтмана.

У чому полягає сутність моделі Чессера?

Назвіть переваги та недоліки класифікаційних моделей кредитного ризику.

Охарактеризуйте системи кредитних рейтингів.

Які методи управління кредитним ризиком банку Вам відомі?

Охарактеризуйте методи управління банківською ліквідністю.

Які Ви знаєте способи оцінювання потреби у ліквідних коштах?

Як ризик ліквідності пов’язаний з іншими ризиками? Наведіть приклади.

Які причини виникнення функціональних ризиків?

Які існують способи мінімізації функціональних ризиків?

Схарактеризуйте методи оцінювання та управління стратегічним ризиком банку.

Опишіть способи управління технологічним банківським ризиком.

Дайте характеристику управління ризиком підвищення операційних видатків.

Схарактеризуйте методи управління ризиком впровадження нових продуктів і технологій.

Які функції та завдання підсистеми внутрішньобанківського контролю за ризиками?

Як розподіляється відповідальність щодо управління банківськими ризиками між структурними підрозділами банку?

Як взаємодіють між собою операційні та контрольні служби банку?

Які заходи може вживати банк у разі перевищення допустимого рівня ризиків?

Як здійснюється контроль за ризиками, що не мають кількісних характеристик?

Охарактеризуйте підсистему моніторингу банківських ризиків.

Які існують підходи до ранжування банківських ризиків?

Які вимоги висуваються до внутрішньобанківської звітності в підсистемі моніторингу ризиків?

Як оцінюється ефективність управління ризиками у банку?

Як здійснюється контроль за рівнем ефективності системи ризик-менеджменту в банку?