3. Практичне завдання

Банк «Альфа» та банк «Гамма» 01.04.03 уклали своп-контракт терміном на один рік на умовну суму 1 млн дол. США. Банк «Альфа» погоджується сплачувати плаваючу ставку, яка базується на 6-місячній ставці LІBOR. Протягом дії свопу відбуваються дві сплати: через 6 місяців від дати укладення угоди 30.09.03 за ставкою LІBOR, зафіксованою 01.04.03, та через 12 місяців, тобто 31.03.04, за ставкою LІBOR, котра зафіксована на ринку 30.09.03. Банк «Гамма» сплачує фіксовану ставку в ті самі строки.

Якою має бути прийнятна фіксована ставка в точці беззбитковості для цього свопу за ринковою ціною, якщо на 01.04.03 на ринку діють такі ставки: 6-місячна LІBOR — 9 %, 12-місячна LІBOR — 9,8 %?

Інноваційні навчальні технології, що використовуються: ділова гра «розрахунок ціни та результатів хеджування»