logo
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ bank_menedjment / Discipline_mag_pr / 22_Uprav_bankiv_rizikami_2010

Завдання 4

Визначити, який з двох цінних паперів доцільно включити до банківського портфеля ЦП з погляду співвідношення очікуваної дохідності та ризику (N — порядковий номер студента у групі).

Дані про ймовірну прибутковість цінних паперів:

№

Стан економічного середовища

Імовірність

Норма прибутку ЦП 1

Норма прибутку ЦП 2

1

Вища точка економічного циклу

0,1 + 0,0N

25

15

2

Піднесення

0,28 + 0,0N

15

10

3

Стабільність

0,2 + 0,0N

5

5

4

Рецесія

0,28 + 0,0N

– 5

2

5

Нижча точка економічного циклу

0,15 + 0,0N

– 15

–10

Завдання 5 (на прикладі конкретного банку)

1) Проаналізуйте розрив ліквідності за будь-який звітний період та зробіть оцінку, яка включає можливі пропозиції для збалансування позицій.

2) Здійсніть оцінку загальної валютної позиції банку, а також відкритої довгої і короткої валютної позиції за три звітні дати поспіль та виявіть тенденції і зробіть висновки стосовно ступеня валютного ризику.

3) Проаналізуйте динаміку мультиплікатора капіталу та оцініть рівень ризикованості фінансової структури банку.

Yandex.RTB R-A-252273-3
Yandex.RTB R-A-252273-4