logo
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ bank_menedjment / Discipline_mag_pr / 22_Uprav_bankiv_rizikami_2010

Завдання 4

Номінал облігації дорівнює 1000 + 100*Nгрн, деN— порядковий номер студента у групі. Термін обігу облігації — 5 років, купонна ставка облігації — 8 % (виплачується один раз на рік), дохідність при погашенні облігації — 10 %.

Знайти:

а) дюрацію облігації;

б) ціну та дюрацію облігації, якщо дохідність при погашенні знизиться до 9 %;

в) дюрацію цієї ж, але безкупонної облігації.

Завдання 5

Визначити, який з двох цінних паперів доцільно включити до банківського портфеля ЦП з погляду співвідношення очікуваної дохідності та ризику (N — порядковий номер студента у групі).

Дані про ймовірну прибутковість цінних паперів:

№

Стан економічного середовища

Імовірність

Норма прибутку ЦП 1

Норма прибутку ЦП 2

1

Вища точка економічного циклу

0,1 + 0,0N

25

15

2

Піднесення

0,25 + 0,0N

15

10

3

Стабільність

0,2 + 0,0N

5

5

4

Рецесія

0,3 + 0,0N

– 5

2

5

Нижча точка економічного циклу

0,15 + 0,0N

– 15

–10

Yandex.RTB R-A-252273-3
Yandex.RTB R-A-252273-4