logo
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ bank_menedjment / Discipline_mag_pr / 22_Uprav_bankiv_rizikami_2010

Семінарське заняття 7

1. Класифікаційні моделі кредитного ризику. Переваги та недоліки.

2. Системи кредитних рейтингів. Принципи та методи побудови.

3. Ризики кредитного портфеля банку.

4. Практичне завдання

За наведеними даними про дохідність кредитного портфеля банку «АБВ» та середню дохідність кредитного ринку знайдіть оптимальний портфель активів та портфель з найменшим ризиком для банку «АБВ». Отримані результати проілюструйте за допомогою графіка, використовуючи при цьому електронну таблицю Exel. Ставка безризикового кредиту дорівнює 13,05 %.

Період

Ставка дохідності, %

банку Y

ринку X

I квартал 2000 р.

38,96

33,7

II квартал 2000 р.

31,17

27,34

III квартал 2000 р.

32,67

27,39

IV квартал 2000 р.

34,25

26,87

I квартал 2001 р.

27,59

24,68

5. Практичне завдання

За даними про дохідність кредитного портфеля банку та середню дохідність кредитного ринку, знайти коефіцієнти Трейнора та Шарпа для банку. Ставка без ризику дорівнює 13,8 %.

Період

Ставка дохідності, %

банку Y

ринку X

I квартал 2001 р.

40,69

34,24

II квартал 2001 р.

31,26

27,51

III квартал 2001 р.

33,15

27,55

IV квартал 2001 р.

34,64

26,88

I квартал 2002 р.

27,59

24,84

II квартал 2002 р.

26,63

23,66

III квартал 2002 р.

26,23

22,66

IV квартал 2002 р.

25,31

21,42

Yandex.RTB R-A-252273-3
Yandex.RTB R-A-252273-4