І варіант

Завдання 1

Описати організаційну структуру управління ризиками в банку — базі практики. Описати повноваження та відповідальність Спостережної ради, Правління та виконавчих органів з ризик-менеджменту банку.

Завдання 2

Навести перелік документів, які регламентують управління ризиками в банку — базі практики, та коротко описати їх структуру та зміст.

Завдання 3

Яким показникам оцінки та методам управління ризиками надає перевагу банк, де ви проходите практику, і чому? Проаналізуйте динаміку мультиплікатора капіталу банку та оцініть рівень ризикованості фінансової структури банку.

Завдання 4

Описати методи ранжування банківських ризиків та встановлення вартісних лімітів для включення ризиків до підсистеми моніторингу. Яка система ранжування використовується в банку, який аналізується?

Завдання 5

У чому полягають функції казначейства у банку, де ви проходите практику, яким чином обмежується та контролюється діяльність цього підрозділу?

ІІ варіант

Завдання 1

Описати організаційну структуру управління ризиками в банку — базі практики. Описати повноваження та відповідальність Спостережної ради, Правління та виконавчих органів з ризик-менеджменту банку.

Завдання 2

Навести перелік документів, які регламентують управління ризиками в банку-базі практики, та коротко описати їх структуру та зміст.

Завдання 3

Як у банку оцінюють очікувані та неочікувані втрати за кредитним і валютним ризиками? Проаналізуйте динаміку мультиплікатора капіталу банку та оцініть рівень ризикованості фінансової структури банку.

Завдання 4

Скласти карту всіх ризиків за рівнем їх значення для банку та описати методику складання цієї карти. Які ризики для банківської установи (на базі практики) зростають та як змінюються можливості їх контролювати?

Завдання 5

Проаналізуйте у банку розрив ліквідності за будь-який звітний період та зробіть оцінку, яка включає можливі пропозиції для збалансування позицій.

ІІІ варіант

Завдання 1

Описати організаційну структуру управління ризиками в банку — базі практики. Описати повноваження та відповідальність Спостережної ради, Правління та виконавчих органів з ризик-менеджменту банку.

Завдання 2

Як здійснюється у банку (базі практики) прогнозування валютних курсів та рівня відсоткових ставок? Як впливають такі оцінки і прогнози на прийняття рішень у банку стосовно цінової політики та валютної позиції?

Завдання 3

Описати методи ранжування банківських ризиків та встановлення вартісних лімітів для включення ризиків до підсистеми моніторингу. Яка система ранжування використовується в банку, який аналізується?

Завдання 4

Зробити оцінку того, як організована взаємодія у банку фронт-офісу, мідл-офісу та бек-офісу, а також, яким чином підпорядковані вони Правлінню банку?

Завдання 5

Здійснити оцінку загальної валютної позиції банку, а також відкритої довгої і короткої валютної позиції за три звітні дати поспіль та виявити тенденції і зробити висновки стосовно ступеня валютного ризику.

МОДУЛЬ 2

Другий модуль виконується письмово в аудиторії та лише студентами денної форми навчання і складається із п’яти завдань. Кожне із завдань оцінюється за шкалою 0-6-8-10 балів. Отже, за виконання другого модуля студент денної форми навчання може набрати максимально 50 балів.

Завдання 1

Користуючись наведеними даними про дохідність портфеля цінних паперів банку «АБВ» та гіпотетичного ринкового індексу знайти стандартне відхилення, коефіцієнт кореляції, коефіцієнт детермінації, історичну «бету» та історичну «альфу» для банку «АБВ» (N — порядковий номер студента у групі).