Знайдіть вартість опціону за допомогою електронної таблиці Exel.

1. Економічна сутність хеджування цінових банківських ризиків.

2. Практичне завдання

Обчислити вартість опціону CALL, використовуючи формулу Блека-Шоулза. Курс акції — 100, ціна виконання — 110, відсоткова ставка (річна безризикова ставка) — 7 %, річна дивідендна дохідність — 0 %, час до дати погашення — 0,25 року, стандартне відхилення — 0,40.