logo
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ bank_menedjment / Discipline_mag_pr / 22_Uprav_bankiv_rizikami_2010

Завдання 2

За наведеними даними дохідності кредитного портфеля банку «АБВ» та банківського кредитного ринку знайти коефіцієнти Трейнора та Шарпа для банку. Ставка без ризику дорівнює 13,8 + 0,N %, де N — порядковий номер студента у групі.

Період

Ставка дохідності, %

банку Y

індексу X

I квартал 2001 року

40,69

34,24

II квартал 2001 року

31,26

27,51

III квартал 2001 року

33,15

27,55

IV квартал 2001 року

34,64

26,88

I квартал 2002 року

27,59

24,84

II квартал 2002 року

26,63

23,66

III квартал 2002 року

26,23

22,66

IV квартал 2002 року

25,31

21,42

Yandex.RTB R-A-252273-3
Yandex.RTB R-A-252273-4