Завдання 3

1 квітня українська компанія планує купувати товар 1 червня за 1 млн дол. США. Спот-курс на 1 квітня становив 5,1 грн за дол. Менеджери компанії прогнозують підвищення курсу дол. США в період з 1 по 31 травня. Тому представники компанії звертаються до банку і купують валютний опціон CALL за 50 000 + 1 000*N грн, де N — порядковий номер студента у групі. Сума опціону — 1 млн дол. США, а ціна виконання — 5,1 грн за дол.

Якими будуть результати опціонної угоди для компанії та для банку за різних варіантів зміни спот-курсу на дату платежу:

а) 5,1 грн за дол.;

б) 5,0 грн за дол.;

в) 5,2 грн за дол.?