БМФ_Экзамен

38.Регулированиеоткрытой валютной позиции банка

Валютная позиция:

разницу между активами и пассивами в ин. валюте;
соотношение между объемами требований и обязательств КБ в ин. валюте.

Открытая валютная позиция (ОВП) – разница остатков средств в ин. валютах, которые формируют количественно несовпадающие активы и пассивы в отдельных валютах.

ОВП может быть:

длинная – когда количество купленной валюты больше количества проданной, т.е. требования по купленной валюте превышают обязательства по проданной валюте.
короткая – если продано валюты больше, чем куплено, т.е. обязательства по проданной валюте превышают требования по купленной валюте.

БР устанавливает размеры (лимиты) ОВП, методику их расчета и особенности осуществления надзора за их соблюдением КО.

С целью расчета лимитов ОВП ежедневно рассчитываются:

чистые позиции по каждой из ин. валют и каждому из драг. металлов (балансовая; "спот"; срочная; опционная; по гарантиям, поручительствам и аккредитивам). Чистая позиция - разность между балансовыми активами и пассивами, внебалансовыми требованиями и обязательствами по каждой ин. валюте и каждому драг. металлу (в физической форме и обезличенном виде);
совокупная балансовая позиция по каждой из ин. валют и каждому из драг. металлов (сумма чистой балансовой позиции и чистой "спот" позиции с учетом знака позиций);
совокупная внебалансовая позиция;
ОВП в отдельных ин. валютах и отдельных драг. металлах;
балансирующая позиция в рублях (разность между абсолютной суммой всех коротких ОВП в рублевой оценке и абсолютной суммой всех длинных ОВП в рублевой оценке);
сумма ОВП в отдельных ин.валютах и отдельных драг.металлах (сумма всех длинных ОВП в отдельных валютах и отдельных драг. металлах, которая должна быть равна (в абсолютном выражении) сумме всех коротких ОВП в отдельных валютах и отдельных драг. металлах).

Лимиты открытой валютной позиции

Сумма всех длинных (коротких) ОВП в отдельных ин. валютах и отдельных драг. металлах ежедневно не должна превышать 20% от собственных средств КО.

Любая длинная (короткая) ОВП в отдельных ин. валютах и отдельных драг. металлах, а также балансирующая позиция в рублях ежедневно не должна превышать 10% от собственных средств КО.

КО, имеющие филиалы, и крупные КО с широкой сетью подразделений самостоятельно осуществляют контроль за размерами ОВП: устанавливают сублимиты на ОВП головных офисов и филиалов; разрабатывают и утверждают внутренние документы, определяющие порядок контроля со стороны головных офисов за сублимитами ОВП.

Превышение установленных размеров ОВП не может переноситься КО на следующий операционный день.

КО, осуществляющие операции в выходные и праздничные дни, обязаны соблюдать в эти дни размеры ОВП.

КО составляют и представляют отчеты о размерах ОВП в ЦБ РФ.

Территориальные учреждения БР осуществляют надзор за соблюдением КО размеров ОВП на основании данных отчетности и данных проверок.

БР может применять к КО принудительные меры воздействия в случае превышения размеров ОВП за 6 и более операционных дней в совокупности в течение любых 30 последовательных операционных дней.

Содержание