34. Структура риск-менеджмента кредитного портфеля банка
Разделяется на:
-
Управление кредитным риском в классическом понимании, то есть содержание управления составляют планирование, анализ, регулирование и контроль. В структуре подразделяется на дифференциация заемщиков, дифференциация кредитных вложений, лимитирование рисков, хеджирование рисков
-
Регулирование кредитного риска, в котором уже сам коммерческий банк выступает объектом регулирования, субъектом же регулирования выступает надзорный орган в лице Банка России. Поскольку Центральный банк может влиять на деятельность коммерческих банков только косвенными методами, то речь идет именно о регулировании кредитного риска. Разумеется, Центральный банк осуществляет также контроль над деятельностью коммерческих. Делится на: требования к достаточности капитала, экономические нормативы, порядок формирования резервов
-
Финансирование кредитного риска, то есть действия по покрытию или списанию кредитного риска после его проявления, то есть кредитный риск признается как свершившийся факт, выражающийся в конкретных цифрах, показывающих реальные потери банка. Может осуществляться по направлениям:
-
Списание убытков за счет резервов, сформированных из собственных средств. Такое списание не является компенсацией потерь, так как резервы сами по себе являются потерями, авансом отраженными на деятельности банка. Процесс формирования и использования резервов регулируется Банком России.
-
Страхование риска. Достоинство этого метода – происходит компенсация потерь за счет третьего лица (страховщика); недостаток – в условиях кризиса в кредитной сфере возможно разорение страховой компании, тогда как страховые взносы увеличивают цену кредита. Крупные российские страховые компании уже с 1990 г. предоставляли услуги по страхованию кредитного риска. В договоре между страховой компанией и банком должны сочетаться два вида страхования: невозвращенные проценты подпадают под страхование финансового риска, а сама сумма кредита – под страхование имущества. Размер страхового возмещения на практике составляет 50 – 90 % суммы «кредит + проценты». Конкретный предел ответственности страховщика и срок ее наступления устанавливаются каждым конкретным договором страхования. Следует заметить, что риск страховщика в данном случае не является кредитным риском, так как деятельность страховых компаний носит пассивный характер, то есть движение денежных средств происходит только в момент наступления страхового случая, а в процессе кредитования вся сумма сразу же передается в пользование заемщику. Таким образом, страховая компания выдает обязательства, а не кредиты. Риск страховщика схож с риском внебалансовых обязательств банка. К сожалению, страхование кредитных рисков не получило широкого распространения в России. Это связано с отсутствием у страховых компаний достаточной капитальной базы для реального обеспечения страховых выплат, а также с увеличением цены за кредит.
-
Гарантирование риска – подразумевает использование гарантий и поручительств третьих лиц в качестве обеспечения кредита. Возможность получения компенсации кредита с лица, выдавшего гарантию, зависит от его финансового состояния, на которое банк не может оказывать воздействия, а может только оценить его в момент принятия решения о выдаче кредита. Отличие от страхования риска состоит в том, что расходы по получению гарантии или поручительства несет заемщик.
- 1. Понятие банковского менеджмента.
- 2. Функции банковского менеджмента.
- 3. Сущность, содержание и виды мисменеджмента.
- Технический
- 4. Содержание финансового менеджмента в коммерческом банке.
- 5. Классификация банковских рисков.
- 6. Система управления банковскими рисками.
- 7. Модель декомпозиционного анализа пнк.
- 8. Вертикальный и горизонтальный анализ основных показателей деятельности банка.
- 9. Факторный анализ прибыли на капитал.
- 10. Рейтинговая система анализа camels.
- 11.Цели и задачи внутреннего контроля банка.
- 12.Методы проведения внутреннего контроля в банке.
- 13.Организация системы внутреннего контроля в банке.
- 14. Основные элементы управления активами и пассивами банка.
- 15. Модель дисбаланса (gap).
- 16. Правила управления дисбалансом (gap).
- 17. Классификация ситуаций по gap.
- 18. Модель длительности.
- 19. Управление рыночной стоимостью капитала с помощью временного разрыва (dgap).
- 20. Сравнительная характеристика моделей gap и dgap.
- 21. Трансфертное ценообразование в банке.
- 22.Основные подходы к управлению ресурсами банка. 23.Структура управлению банковскими ресурсами. (2 в 1)
- I. Управление собственными средствами:
- III. Недепозитные операции:
- 24.Управление собственным капиталом банка.
- 25.Управление собственными и заемными ресурсами.
- 26. Понятие ликвидности, ее значимость для банка.
- 27. Проблема ликвидность-доходность для российских коммерческих банков.
- 28. Основные подходы к управлению ликвидностью
- 29. Портфельные методы управления ликвидностью.
- 30. Оперативное управление (оу) ликвидностью.
- 31. Кредитный риск (кРиск) в деятельности банка.
- 32. Оптимизация параметров доходности и рискованности банковских операций.
- 33. Факторы кредитного риска.
- 34. Структура риск-менеджмента кредитного портфеля банка
- 35. Методы дифференциации ссудозаемщиков.
- 36.Диверсификация кредитных вложений банка.
- 37.Методы управления кредитным риском.
- 38.Регулированиеоткрытой валютной позиции банка
- 39.Хеджирование валютных рисков
- 40.Использованиесделок своп для хеджирования валютных рисков
- 41.Использование форвардов, фьючерсов и опционов для хеджирования валютных рисков (3 в 1)