6. Система управления банковскими рисками.

Большинство банковских рисков носит характер статистической вероятности (кредитный, валютный, процентный, риск ликвидности, практически все финансовые риски). Управление такими рисками основано на применении экономико-математических методов, включая мнения экспертов. Часть рисков трудно поддаются управлению: функциональные риски (операционные и управленческие). Тут используются методы экспертных оценок (опыт и интуиция).

Коммерческий банк при управлении рисками преследует только свои микроэкономические цели. Позиции руководства банка в таких условиях могут быть как консервативными (брать на себя минимум риска), так и агрессивными (предпочитать более высокий риск в надежде на повышенный доход) в зависимости от того, какая цель является основополагающей – устойчивость или прибыльность. В идеале должен поддерживаться паритет этих целей.

Пространственно-структурная модель управления банковскими рисками состоит из:

Система управления банковскими рисками включает в себя субъект, объект и механизм реализации путем, цели, принципов, методов и техники.

Субъект: Коммерческие банки и ЦБ

Объект: банковские риски

Механизм:

1. Цель. Со стороны КБ – паритет текущей прибыльности и устойчивого развития. Со стороны ЦБ – макроэкономическая стабильность банковской системы: предотвращение системного кризиса

2. Управление со стороны ЦБ направлено на реализацию следующих принципов:

• эффективность воздействия, т.е. его вмешательство в деятельность банков должно быть минимальным

• неподавление коммерческой деятельности

• содействие эффективному управлению банком

КБ:

• подержание оптимального объема управления, соответствующего особенностям банка (эффективность управления), то есть эффект от управления должен соотноситься с затратами и возможностями

• соблюдение требований ЦБ

3. Методы, используемые ЦБ:

• Метод регулирования

• Метод контроля

Эти принципы находят свое отражение в таких организационных формах как установление экономических норм и нормативов, пруденциальный надзор, мониторинг, аккумулирование и предоставление информации

КБ:

• Методы оценки

• Методы регулирования уровня рисков (оптимизации)

4. Техника, с помощью чего реализуется механизм управления банковскими рисками

Со стороны ЦБ:

• Нормативные акты ЦБ, касающиеся надзора и регулирования, а также внутренние положения по сбору и обработке информации, поступающей в виде отчетности коммерческих банков.

• Внутренние положения по обработке информации, поступающей от КБ

Со стороны КБ:

• Внутрибанковские положения и инструкции

Пространственно-временная модель управления банковскими рисками: (суть ее заключается в постоянной непрерывной реализации управленческих функций) Целесообразно использовать следующий перечень функций: планирование, организация, оценка, регулирование и контроль.

Планирование можно подразделить на стратегическое и оперативное.

Одной из важнейших задач планирования является разработка лимитной политики в отношении рисков. Кроме того, особое место занимает первоначальное построение системы управления рисками. Планирование на начальной стадии развития банка является отправной точкой для всего процесса управления. На данном этапе ситуация осложняется тем, что менеджмент банка не обладает достаточной материально-технической базой и интеллектуальными ресурсами для принятия решений. Главная же преграда действенному управлению состоит в отсутствии внутренней информации, в связи с чем управление рисками на начальной стадии развития банка строится в основном на интуиции и субъективном мнении руководства и персонала банка, внедрение экономико-математических моделей очень ограниченно и не отражает специфику деятельности конкретного банка.