17. Классификация ситуаций по gap.
Параметры, определяющие ситуацию:
1) Характер изменения процента: рост, падение.
2) GAP: отрицательный, положительный, нулевой.
3) Ач: краткосрочные — КАЧ; долгосрочные — ДАЧ
4) Пч: краткосрочные — КПЧ; долгосрочные — ДПЧ.
Классификация ситуаций по GAP
| Параметры ситуации | Характер ситуации | |
| При росте ставок | При падении ставок | |
| GAP < 0 и КАЧ < КПЧ | Риск ликвидности | Риск ликвидности |
| GAP < 0 и КАЧ < ДПЧ | Риск ликвидности и прибыли | Процентный риск |
| GAP < 0 и ДАЧ < КПЧ | Риск ликвидности и %-ый | Процентный риск |
| GAP < 0 и ДАЧ < ДПЧ | Риск ликвидности | Оптимальная ситуация |
| GAP > 0 и КАЧ > КПЧ | Оптимальная ситуация | Смягчение падения прибыли |
| GAP > 0 и КАЧ > ДПЧ | Рост прибыли | Процентный риск |
| GAP > 0 и ДАЧ > КПЧ | Риск ликвидности | Оптимальная ситуация |
| GAP > 0 и ДАЧ > ДПЧ | Оптимальная ситуация | Нейтральная позиция |
| GAP = 0 н КАЧ = КПЧ | Нейтральная позиция | Нейтральная позиция |
| GAP = 0 и КАЧ = ДПЧ | Рост прибыли | Процентный риск |
| GAP = 0 и ДАЧ = КПЧ | Риск ликвидности | Оптимальная ситуация |
| GAP = 0 и ДАЧ = ДПЧ | Нейтральная позиция | Нейтральная позиция |
- 1. Понятие банковского менеджмента.
- 2. Функции банковского менеджмента.
- 3. Сущность, содержание и виды мисменеджмента.
- Технический
- 4. Содержание финансового менеджмента в коммерческом банке.
- 5. Классификация банковских рисков.
- 6. Система управления банковскими рисками.
- 7. Модель декомпозиционного анализа пнк.
- 8. Вертикальный и горизонтальный анализ основных показателей деятельности банка.
- 9. Факторный анализ прибыли на капитал.
- 10. Рейтинговая система анализа camels.
- 11.Цели и задачи внутреннего контроля банка.
- 12.Методы проведения внутреннего контроля в банке.
- 13.Организация системы внутреннего контроля в банке.
- 14. Основные элементы управления активами и пассивами банка.
- 15. Модель дисбаланса (gap).
- 16. Правила управления дисбалансом (gap).
- 17. Классификация ситуаций по gap.
- 18. Модель длительности.
- 19. Управление рыночной стоимостью капитала с помощью временного разрыва (dgap).
- 20. Сравнительная характеристика моделей gap и dgap.
- 21. Трансфертное ценообразование в банке.
- 22.Основные подходы к управлению ресурсами банка. 23.Структура управлению банковскими ресурсами. (2 в 1)
- I. Управление собственными средствами:
- III. Недепозитные операции:
- 24.Управление собственным капиталом банка.
- 25.Управление собственными и заемными ресурсами.
- 26. Понятие ликвидности, ее значимость для банка.
- 27. Проблема ликвидность-доходность для российских коммерческих банков.
- 28. Основные подходы к управлению ликвидностью
- 29. Портфельные методы управления ликвидностью.
- 30. Оперативное управление (оу) ликвидностью.
- 31. Кредитный риск (кРиск) в деятельности банка.
- 32. Оптимизация параметров доходности и рискованности банковских операций.
- 33. Факторы кредитного риска.
- 34. Структура риск-менеджмента кредитного портфеля банка
- 35. Методы дифференциации ссудозаемщиков.
- 36.Диверсификация кредитных вложений банка.
- 37.Методы управления кредитным риском.
- 38.Регулированиеоткрытой валютной позиции банка
- 39.Хеджирование валютных рисков
- 40.Использованиесделок своп для хеджирования валютных рисков
- 41.Использование форвардов, фьючерсов и опционов для хеджирования валютных рисков (3 в 1)