31. Кредитный риск (кРиск) в деятельности банка.

Кредитный риск – потенциальная вероятность возникновения потерь банка.

Риск – регулируемая экономическая категория, т.к. основываясь на результатах оценки конкретной экономической ситуации и сопоставляя ее с прогнозируемым вариантом события, мы можем соразмерить реальность целей и возможностей.

Кредитный риск - вероятность полного или частичного невыполнения заемщиком условий кредитного договора.

Кредитные риски действуют в банковской сфере в системе.

Взаимосвязь кредитного риска с событиями, происходящими в процессе кредитования: причины возникновения  кредитный риск  результат проявления

Причины возникновения КРиска: внешние и внутренние.

Внешние причины: все события, происходящие в жизни общества, предпринимательский риск (события, непосредственно связанные с деятельностью заемщика). Первая группа рисков оказывает влияние на предпринимательский риск, кредитный риск, и всю деятельность банка, даже не связанную с кредитным процессом.

Внутренние причины: качество работы кредитного отдела и качество принятия решений руководством банка.

Важный момент: соотношение понятий риска кредитной операции и риска кредитного портфеля. Уровень кредитоспособности, являясь важнейшим показателем риска кредитной операции, оказывает влияние на риск всего кредитного портфеля. Но не следует отождествлять сумму рисков по каждой операции в отдельности с общим кредитным риском банка.

Суть - в двойственной природе кредитного риска: кредитный риск проявляется в определенный момент в конкретном размере, но его уровень (вероятность) может меняться во времени.

В процессе выдачи и обслуживания кредита мы можем менять уровень риска, т.е. кредитный риск отдельной операции – это функция от множества параметров – факторов кредитного риска.

Общий кредитный риск банка - статистическая величина – один из важнейших показателей деятельности банка, который = соотношением суммы ожидаемых потерь по кредитам к общей сумме выданных кредитов. При сравнении уровня реальных потерь с ожидаемыми, можно оценить качество работы сотрудников банка, а также качество принятия решений его руководством.