14. Основные элементы управления активами и пассивами банка.
Представляет собой управление банковским балансом, принимающее во внимание альтернативные сценарии ставки процента и ликвидности.
Главная задача – добиться необходимого соотношения различных видов активов и пассивов по суммам, срокам и процентным ставкам.
Управление акт. и пас. (УАП): 1) управление балансом банка в целом: связана с тем, что банк в основном состоит из активов и пассивов, представляющих собой различные фин. инструменты, которые привлекаются и размещаются на платной основе. Управление ими - основная суть банковского фин. менеджмента.
2) управление процентным риском. Но существуют особенности, которые выделяют УАП в самостоятельный раздел менеджмента. Они в том, что в процессе формирования и использования финансовых ресурсов банки сталкиваются с процентным риском (рыночный риск), т.е. банки не могут им управлять в полной мере, т.к. факторы, формирующие процентный риск, складываются на финансовом рынке в результате деятельности большинства его участников. Последствия этого риска могут быть для банка катастрофическими, могут повлиять на текущие и на стратегические результаты деятельности банка. Поэтому коммерческим банкам необходимо использовать различные методы и процедуры, позволяющие противостоять влиянию процентного риска, а в некоторых случаях – получать дополнительные доходы. Некоторые методы, используемые для УАП:
Управление дисбалансом: направлено на максимизацию чистого процентного дохода банка, рассчитано на краткосрочную перспективу.
Управление стоимостью капитала через длительность: стратегический метод, в качестве целевого показателя использует рыночную стоимость банка и ставит задачи ее сохранения и приумножения.
Управление спрэдом и трансфертными ценами: (трансфертное ценообразование) использование в крупном многофилиальном банке и позволяет управлять эффективностью использования финансовых ресурсов банка
Yandex.RTB R-A-252273-3- 1. Понятие банковского менеджмента.
- 2. Функции банковского менеджмента.
- 3. Сущность, содержание и виды мисменеджмента.
- Технический
- 4. Содержание финансового менеджмента в коммерческом банке.
- 5. Классификация банковских рисков.
- 6. Система управления банковскими рисками.
- 7. Модель декомпозиционного анализа пнк.
- 8. Вертикальный и горизонтальный анализ основных показателей деятельности банка.
- 9. Факторный анализ прибыли на капитал.
- 10. Рейтинговая система анализа camels.
- 11.Цели и задачи внутреннего контроля банка.
- 12.Методы проведения внутреннего контроля в банке.
- 13.Организация системы внутреннего контроля в банке.
- 14. Основные элементы управления активами и пассивами банка.
- 15. Модель дисбаланса (gap).
- 16. Правила управления дисбалансом (gap).
- 17. Классификация ситуаций по gap.
- 18. Модель длительности.
- 19. Управление рыночной стоимостью капитала с помощью временного разрыва (dgap).
- 20. Сравнительная характеристика моделей gap и dgap.
- 21. Трансфертное ценообразование в банке.
- 22.Основные подходы к управлению ресурсами банка. 23.Структура управлению банковскими ресурсами. (2 в 1)
- I. Управление собственными средствами:
- III. Недепозитные операции:
- 24.Управление собственным капиталом банка.
- 25.Управление собственными и заемными ресурсами.
- 26. Понятие ликвидности, ее значимость для банка.
- 27. Проблема ликвидность-доходность для российских коммерческих банков.
- 28. Основные подходы к управлению ликвидностью
- 29. Портфельные методы управления ликвидностью.
- 30. Оперативное управление (оу) ликвидностью.
- 31. Кредитный риск (кРиск) в деятельности банка.
- 32. Оптимизация параметров доходности и рискованности банковских операций.
- 33. Факторы кредитного риска.
- 34. Структура риск-менеджмента кредитного портфеля банка
- 35. Методы дифференциации ссудозаемщиков.
- 36.Диверсификация кредитных вложений банка.
- 37.Методы управления кредитным риском.
- 38.Регулированиеоткрытой валютной позиции банка
- 39.Хеджирование валютных рисков
- 40.Использованиесделок своп для хеджирования валютных рисков
- 41.Использование форвардов, фьючерсов и опционов для хеджирования валютных рисков (3 в 1)