16. Правила управления дисбалансом (gap).
-
Низкие процентные ставки: Если низкие процентные ставки (ожидается рост), то:
- увеличить сроки заемных средств;
- сократить кредиты с фиксированной ставкой;
- сократить сроки кредитно-инвестиционного портфеля;
- продать ценные бумаги;
- получить долгосрочные займы;
- закрыть кредитные линии.
-
Растущие процентные ставки: Если процентные ставки растут (ожидается достижение вершины в ближайшем будущем), то следует:
- сократить сроки заемных средств;
- удлинить сроки инвестиций;
- увеличить долю кредитов с фиксированной ставкой;
- увеличить долю инвестиций в ценные бумаги;
- досрочно погасить задолженности с фиксированным процентом.
-
Высокие процентные ставки: При высоких процентных ставках (ожидается их снижение в обозримом будущем) следует:
- сократить сроки заемных средств;
- увеличить долю кредитов с фиксированной ставкой;
- увеличить сроки портфеля инвестиций;
- увеличить размер портфеля инвестиций (с фиксированной ставкой);
- создать новые кредитные линии для клиентов.
-
Падающие процентные ставки: Если падающие процентные ставки (ожидается достижение минимума в ближайшем будущем), то следует:
- удлинить сроки заемных средств;
- увеличить долгосрочную задолженность (с фиксированной ставкой);
- сократить сроки инвестиций;
- увеличить долю кредитов с переменной ставкой;
- сократить инвестиции в ценные бумаги;
- выборочно продать активы с фиксированной ставкой и доходом.
Дисбаланс может быть: промежуточный (рассчитанный за определенный интервал времени), и кумулятивный (дисбаланс, рассчитанный за несколько временных интервалов). Для правильного УАП менеджеры банка должны постоянно рассчитывать промежуточные и кумулятивные дисбалансы по всем срокам привлечения и размещения ресурсов, а также ежедневно корректировать значения. Это позволит разработать и реализовать стратегию максимизации ЧПД банка.
- 1. Понятие банковского менеджмента.
- 2. Функции банковского менеджмента.
- 3. Сущность, содержание и виды мисменеджмента.
- Технический
- 4. Содержание финансового менеджмента в коммерческом банке.
- 5. Классификация банковских рисков.
- 6. Система управления банковскими рисками.
- 7. Модель декомпозиционного анализа пнк.
- 8. Вертикальный и горизонтальный анализ основных показателей деятельности банка.
- 9. Факторный анализ прибыли на капитал.
- 10. Рейтинговая система анализа camels.
- 11.Цели и задачи внутреннего контроля банка.
- 12.Методы проведения внутреннего контроля в банке.
- 13.Организация системы внутреннего контроля в банке.
- 14. Основные элементы управления активами и пассивами банка.
- 15. Модель дисбаланса (gap).
- 16. Правила управления дисбалансом (gap).
- 17. Классификация ситуаций по gap.
- 18. Модель длительности.
- 19. Управление рыночной стоимостью капитала с помощью временного разрыва (dgap).
- 20. Сравнительная характеристика моделей gap и dgap.
- 21. Трансфертное ценообразование в банке.
- 22.Основные подходы к управлению ресурсами банка. 23.Структура управлению банковскими ресурсами. (2 в 1)
- I. Управление собственными средствами:
- III. Недепозитные операции:
- 24.Управление собственным капиталом банка.
- 25.Управление собственными и заемными ресурсами.
- 26. Понятие ликвидности, ее значимость для банка.
- 27. Проблема ликвидность-доходность для российских коммерческих банков.
- 28. Основные подходы к управлению ликвидностью
- 29. Портфельные методы управления ликвидностью.
- 30. Оперативное управление (оу) ликвидностью.
- 31. Кредитный риск (кРиск) в деятельности банка.
- 32. Оптимизация параметров доходности и рискованности банковских операций.
- 33. Факторы кредитного риска.
- 34. Структура риск-менеджмента кредитного портфеля банка
- 35. Методы дифференциации ссудозаемщиков.
- 36.Диверсификация кредитных вложений банка.
- 37.Методы управления кредитным риском.
- 38.Регулированиеоткрытой валютной позиции банка
- 39.Хеджирование валютных рисков
- 40.Использованиесделок своп для хеджирования валютных рисков
- 41.Использование форвардов, фьючерсов и опционов для хеджирования валютных рисков (3 в 1)