30. Оперативное управление (оу) ликвидностью.

ОУ: совокупность используемых действий, методов, мероприятий, направленных на ежедневное поддержание ликвидности на определенном необходимом уровне. Основа ОУ: управление корр. счетом банка, т.к. на нем отражаются все движения безнал. ден. средств. При наличии у банка нескольких корр. счетов они рассматриваются суммарно. Если все движения ден. потоков по корр. счету тщательно планируются, то остальные высоколиквидные активы следует рассматривать лишь как инструменты регулирования ликвидности.

Факторы, влияющие на состояние банк. ликвидности:

1) Внешние факторы: фактор общей экономико-политической ситуации в стране, фактор банковского регулирования, фактор налогового регулирования.

2) Внутренние факторы: менеджмент, управление рисками, управление капиталом, управление активами и пассивами, функциональная структура банка, производительность структурных подразделений и сотрудников, маркетинговый анализ рынков банковских услуг, клиентов и конкурентов, информационно-технологическая структура коммерческого банка. По своему содержанию внутренние факторы являются факторами управления.

Анализ всех факторов воздействия на банковскую ликвидность позволяет банку наиболее четко представлять текущую ситуацию и оценивать собственные экономические возможности.

Общую модель оперативного управления банковской ликвидностью можно представить в виде этапов действий:

1) Анализ структуры баланса, рассмотрение соотношения привлеченных и размещенных ресурсов с учетом состояния собственных средств банка;

2) Выделение высоколиквидных активов из всей совокупности активов и их анализ для оценки ликвидного ресурса банка;

3) Анализ и прогнозирование состояния корр. счета и ден. потоков, ожидаемых в прогнозируемом периоде, проходящих через все корр. счета;

4) Анализ остатков на расчетных счетах наиболее крупных клиентов банка, оказывающих существенное влияние на состояние корреспондентского счета;

5) Расчет ориентировочных коэффициентов, необходимых для оценки текущей ситуации с ликвидностью, использование статистических показателей для выявления общей тенденции состояния ликвидности;

6) Выработка на основе этих положений модели поведения на данный день: пассивное отслеживание ситуации, контроль за правильностью движения денежных потоков; размещение свободного ресурса – если он есть в наличии; привлечение ресурса (или изыскание резерва), если банк испытывает проблему текущей ликвидности.

Комплексный подход к управлению банковской ликвидностью - залог успеха на пути решения данной задачи.