Задания для самостоятельной работы

Задание 1

По данным о торгах РТС выбрать за 20-30 периодов (дней или недель) данные о минимальных, максимальных ценах и ценах закрытия, объемах торгов и количестве, находящихся в обращении пяти наиболее ликвидных акций и рассчитать известные биржевые индексы. Произвести корректировки расчетов в связи с изменением состава входящих в расчет индексов ценных бумаг и конвертацией (дроблением, консолидацией, уменьшением и увеличением номинала) акций.

Задание 2

По построенной диаграмме, отображающей движение максимальных, минимальных цен и цен закрытия для какой-либо акции, определить за 50-60 периодов опорные точки для построения линий трендов и каналов. Проверить значимость сигналов к развороту тренда.

Задание 3

По динамике цен акции (задание 2) выявить “фигуры” цен, дать их интерпретацию и проверить значимость по более поздним данным.

Задание 4

Рассчитать скользящую среднюю (взвешенную) по данным задания 2. Определить оптимальный период сглаживания, исходя из минимизации количества ложных сигналов и максимизации прибыли, получаемой при следовании сигналам скользящей средней.

Задание 5

Построить для скользящей средней (задание 4) каналы и полосы Боллинджера. Сопоставить их сигналы с сигналами скользящей средней.

Задание 6

Построить индикатор MACD и MACD-гистограмму по данным задания 2. Сопоставить эффективность их сигналов и сигналов, полученных в предыдущих заданиях.

Задание 7

Рассчитать значения любых трех осцилляторов для данных задания 2 и дать трактовку сигналов каждого из них.

Задание 8

На основе комбинации ранее использованных индикаторов разработать торговую стратегию. Сравнить эффективность данной стратегии со стратегией “купил-и-держи” на данных о ценах акции, не используемой в предыдущих заданиях.

Задание 9

По данным о котировках пяти акций рассчитать за 30-40 периодов ожидаемую доходность и среднее квадратическое отклонение для каждой из них. Найти коэффициенты парной корреляции для этих акций.

Задание 10

Построить возможное множество портфелей из двух и из трех акций, отобранных по результатам выполнения задания 9. Дать характеристику каждому из них.

Задание 11

Рассчитать статистическим путем коэффициенты  и  для акций, входящих в один из портфелей (задание 10) и составить уравнение рыночной модели. Рассчитать параметры рыночного портфеля на базе индекса РТС. Сопоставить модели на более поздних данных.