Дидактические единицы, встречающиеся в курсе «Моделирование финансовой деятельности».

Анализ рынка. Основные цели инвестиций. Принятие инвестиционного решения.

Фундаментальный анализ и его этапы. Обще – или макроэкономический анализ. Индустриальный анализ. Корпоративный анализ. Моделирование цены финансового актива. Анализ коэффициентов и рейтинговая оценка.

Формирование цены инвестиционного актива. Модели установления и колебания рыночных цен. Модель «случайного блуждания». Модель «усредненной доходности». Модель «честной игры». Модель рефлексивности. Аномалии поведения цен («эффект января», «эффект дней недели», «президентский цикл»).

Понятие тренда. Повышающийся («бычий») тренд. Понижающийся («медвежий») тренд. Направление тренда. Угол тренда. Вторичные реакции. Множественность трендов.

Типы кризисов. Импульсный кризис. Кризис уровня. Системный кризис. Причины возникновения кризисов.

Цикличность рынка. Теория Доу. Постулаты технического анализа. Волновой принцип Эллиота. Волны импульса и коррекции.

Базы данных торговых систем. Виды диаграмм. Блок-диаграмма (биржевая диаграмма), «японские свечи», «крестики- нолики».

Цена спроса и предложения. Метод средней арифметической. Индекс Доу-Джонса. Корректирующий коэффициент. Метод средней арифметической взвешенной. Метод средней геометрической. Мировые индексы.

Цели технического анализа. Оценка текущего направления динамики цены. Оценка срока и периода действия выявленной тенденции. Оценка амплитуды колебания цены в действующем направлении.

Две группы методов технического анализа – графические и аналитические методы.

Локальные максимумы и минимумы. Линии сопротивления и поддержки. Фигуры цен. Модели перелома и продолжения тенденции. Прорывы тренда.

Индикаторы. Типы индикаторов. Трендоследящие индикаторы, осцилляторы, характеристические индикаторы. Лидирующие (опережающие) и запаздывающие (подтверждающие) индикаторы.

Скользящие средние: простые, взвешенные и экспоненциальные. Конвергенция- Дивергенция. Полосы Боллинджера.

Момент. Норма измерения. Индекс относительной силы. Стохастик. Зоны перекупленности и перепроданности. Способы расчета и построения осцилляторов.

Индикатор Баланс объема. Индикатор Чайкина.

Инвестиционный портфель. Классификация портфелей по источникам дохода и в зависимости от степени риска.

Риск: предполагаемый и реальный. Рыночный и специфический риски. Изменчивость. Ликвидность. Диверсификация портфеля. Хеджирование.

Современная теория портфеля. Модель Марковитца. Недопустимые, допустимые и эффективные портфели. Кривые безразличия. Рыночная модель. Факторные модели.

Подходы к инвестированию «сверху вниз» и «снизу вверх». Структура типичного инвестиционного портфеля.

Тактика управления портфелем. Активное управление. Пассивное управление.