2.5 Скоринговые модели

Скоринговые модели, в отличие от методики, рассмотренной выше, позволяют оценить как количественные, так и качественные показатели деятельности потенциального заемщика. Это дает возможность увидеть полную картину и адекватно оценить кредитоспособность контрагента. Автор одного из источниковThomas L. C. Credit Scoring and its Applications / L. C. Thomas, D. B. Edelman, J. N. Crook. - The Society for Industrial and Applied Mathematics, 2002. - 248 p. говорит о том, что перед кредитором встают два вопроса - принятие решения о выдаче займа новому контрагенту и анализ деятельности заемщиков, которым уже был выдан кредит, с целью возможного увеличения кредитного лимита. Он предлагает для поиска ответа на первый вопрос использовать модель кредитных скорингов, в для второго - поведенческие скоринги. Поскольку обе модели называются скоринговыми, в их основе лежит один и тот же метод принятия решений.

У любого банка имеется большой массив информации о предыдущих заемщиках, их характеристиках и кредитной истории. Суть скоринговых моделей состоит в том, чтобы на основе этой информации установить связи между различными показателями деятельности заемщика и исходами выданных им кредитов. Далее предлагается по определенной шкале присваивать рейтинги контрагентам по каждому из показателей и на основе итогового рейтинга принимать решение о выдаче или невыдаче кредита.

В источнике для получения кредитных скоринговых оценок предлагается использовать либо статистические методы, такие как дискриминантный анализ, логистическая регрессия, нелинейная регрессия, деревья классификации, либо математические методы, среди которых рассматриваются линейные операторы, интегральные операторы и нейронные сети. Все эти методы позволяют разделить заемщиков на группы в зависимости от тех или иных показателей. Томас Л. отмечает, что у каждого метода есть как достоинства, так и недостатки, поэтому для определения кредитного скоринга лучше комбинировать несколько методов.

После получения скоринговых оценок риск-менеджер принимает решение о выдаче или невыдаче кредита потенциальному заемщику, а также определяет лимит кредитования и другие ограничения, например необходимый уровень выручки или обеспечение кредита. Таким образом, несмотря на то, что скоринговые модели дают возможность численно оценить характеристики контрагента, итоговое решение по кредиту выносит риск-менеджер. То есть они не позволяют объективно численно рассчитать конкретную величину кредитного лимита.