2.2 Методики, основанные на объединении заемщиков в группы

В одном из источниковTaylor J. A Unified Approach to Credit Limit Setting // The RMA Journal, 2002. - July/August [http: //service. tabf.org. tw/tw/user/RiskMt/RMA/3956. pdf] предлагается устанавливать лимиты на отдельные группы контрагентов. Авторы предлагают разбивать всех заемщиков на группы, основываясь на разнице между корреляциями ожидаемых потерь. Корреляция между заемщиками 1 и 2 в отраслях А и В, соответственно, рассчитывается по формуле:

p_A, p_B - внутрисегментные коэффициенты корреляции вероятностей дефолта (например, средняя вероятность того, что два любых заемщика из отрасли А обанкротятся одновременно),

p_A,B - межсегментная корреляция (т.е. связь между изменениями в среднем уровне вероятности дефолта в отрасли А по сравнению с отраслью В).

Авторы предлагают выделять сегменты заемщиков в соответствии с корреляциями потерь между ними. В одном сегменте корреляции должны быть относительно высокими, а между сегментами - низкими. При этом какие-то заемщики могут попадать в несколько сегментов одновременно, а какие-то - ни в один сегмент.

После выделения сегментов авторы переходят к установлению лимитов по группам. Для этого они предлагают выделить на каждый сегмент определенный процент капитала в зависимости от того, какой суммой банк готов рисковать. Впоследствии этот лимит может корректироваться в зависимости от характеристик заемщиков, связанных с риском. Далее предлагается установление различных лимитов по концентрации, по странам и т.д.

Авторы методики полагают, что включение дисперсий и ковариаций в структуру потерь позволят более точно определить риск, а также рассчитать, какой суммой банк готов рисковать при кредитовании конкретного заемщика или группы заемщиков.

Также здесь можно рассмотреть модель CART для классификации ссуд, позволяющую на основе различных показателей разбивать кредиты на группы. Например, с ее помощью можно выделить сомнительные или убыточные кредиты, а далее, проанализировав их, понять, какие характеристики заемщика приводят к попаданию в ту или иную категорию кредитов.