2.3 Методика, основанная на ожидаемой прибыли
В одном из источниковBazzi M., Hasna C. Rating models and its Applications: Setting Credit Limits // Journal of Applied Finance & Banking. - Vol. 5, no. 5, 2015. - p. 203 рассматривается метод установления лимита кредитования, согласно которому величина кредита не должна превышать величину средств, которые банк планирует получить за определенный промежуток времени. То есть величина кредита определяется исходя из того, что ожидаемые потери за установленный период не должны превышать ожидаемую прибыль. Таким образом, правило принятия решений выглядит следующим образом:
- предсказываемый оборот заемщика;
- показатель, характеризующий прибыль банка, полученный на основе аналитической оценки;
- вероятность дефолта заемщика.
Правило выражается на основе того, что величина ожидаемой прибыли за период равна , а величина возможных потерь - . При этом оборот заемщика по определению является неизвестной величиной, но из формулы предполагается, что за рассматриваемый период заемщик, как минимум, достигнет предсказываемых оборотов и не окажется в состоянии дефолта. Однако рекомендуется использовать этот метод для определения лимитов по кредитам лишь для тех заемщиков, о которые банк имеет надежную и доступную информацию.
Yandex.RTB R-A-252273-3- Введение
- Глава 1. Теоретические основы кредитного риска
- 1.1 Классификация банковских рисков
- 1.2 Сущность кредитного риска
- 1.3 Процесс управления кредитными рисками
- 1.4 Лимитирование как способ управления кредитными рисками
- Глава 2. Основные подходы к определению кредитных лимитов
- 2.1 Традиционные методики
- 2.2 Методики, основанные на объединении заемщиков в группы
- 2.3 Методика, основанная на ожидаемой прибыли
- 2.4 Методика, основанная на показателях рентабельности
- 2.5 Скоринговые модели
- 2.6 Методики, основанные на теории вероятностей
- Глава 3. Построение модели определение кредитных лимитов с помощью теории ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна
- 3.1 Функция полезности. Теория ожидаемой полезности фон Неймана-Моргенштерна
- Кредитный риск и способы его минимизации
- 5.Кредитные риски и методы их оптимизации.
- Тема 4. Кредитный риск и способы его минимизации
- Кредитные риски: возникновение и минимизация.
- 2.4 Способы минимизации кредитных рисков
- Управление кредитным риском.
- 3. Управление кредитным риском
- 2.5.1. Кредитный риск