27. Проблема ликвидность-доходность для российских коммерческих банков.
Главный принцип банка – получение прибыли. А это связано с рисками. Риск потери ликвидности имеет две составляющие: количественную и ценовую:
| Актив баланса | Пассив баланса |
| Количественный риск | |
| Имеются ли активы, которые можно реализовать: денежные и приравненные к ним средства; ц/б; драг. металлы и камни; имущество и капитальные вложения банка | Есть ли возможность приобретения необх. средств; кредитов ЦБ; межбанковских кредитов; средств на расчётные (текущие) и деп. счета от юр. и физ. лиц |
| Ценовой риск | |
| Риск отрицательного изменения цены, по которой будут проданы активы: невозможность продажи активов по номиналу или без скидок; изменение %-ых ставок относительно периода покупки активов | Увелич. %-ых ставок, по которым могут быть куплены пассивы: увел. ставки реф.; увел. % по МБК из-за возросшего риска для кредитора и конкретных условий кредитования; необх-ть увел. %, уплачиваемого при привлечении ср. физ. и юр. лиц, для стимулирования притока средств |
| Риск управления активами – возм. возникновения потерь при реализации активов по низкой цене или отсутствие активов для продажи | Риск управления пассивами – потенциальный риск приобретения средств по слишком выс. цене или их недоступность |
Риск потери ликвидности оказывает отрицательное воздействие на фин. состояние банка, увеличивая его издержки как со стороны активной части баланса вследствие потерь при реализации активов, так и пассивной части – из-за повышения издержек на привлечение средств по сравнению со штатной ситуацией, когда пассивы привлекаются по сложившимся на рынке ставкам.
Эффективность средств кредитного потенциала достигается при соблюдении следующего комплекса условий: обеспечивается необходимый минимум ликвидности; используется вся совокупность средств кредитного потенциала; извлекается максимально высокая прибыль на данный кредитный потенциал.
Финансовый менеджмент банка в процессе своей деятельности должен решать весьма противоречивые задачи, называемые функциями управления банковской ликвидностью:
-
удовлетворение спроса на кредиты и пожеланий вкладчиков по изъятию депозитов;
-
сохранение надёжности банка на финансовом рынке при минимизации снижения доходности за счёт неприбыльной продажи активов;
-
ограничение стоимости привлекаемых на рынке ресурсов и оптимизация совокупной прибыли банка.
Соотношение накопленной ликвидности и покупной ликвидности, а также трудности определения совокупной потребности банка в ликвидности – по-прежнему основная проблема УАП банка, т.к. деятельность банка зависит не только от внутреннего состояния банка, но и от внешних факторов:
| Внутренне параметры, влияющие на ликвидность | Внешние параметры, определяющие спрос на ликвидность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- 1. Понятие банковского менеджмента.
- 2. Функции банковского менеджмента.
- 3. Сущность, содержание и виды мисменеджмента.
- Технический
- 4. Содержание финансового менеджмента в коммерческом банке.
- 5. Классификация банковских рисков.
- 6. Система управления банковскими рисками.
- 7. Модель декомпозиционного анализа пнк.
- 8. Вертикальный и горизонтальный анализ основных показателей деятельности банка.
- 9. Факторный анализ прибыли на капитал.
- 10. Рейтинговая система анализа camels.
- 11.Цели и задачи внутреннего контроля банка.
- 12.Методы проведения внутреннего контроля в банке.
- 13.Организация системы внутреннего контроля в банке.
- 14. Основные элементы управления активами и пассивами банка.
- 15. Модель дисбаланса (gap).
- 16. Правила управления дисбалансом (gap).
- 17. Классификация ситуаций по gap.
- 18. Модель длительности.
- 19. Управление рыночной стоимостью капитала с помощью временного разрыва (dgap).
- 20. Сравнительная характеристика моделей gap и dgap.
- 21. Трансфертное ценообразование в банке.
- 22.Основные подходы к управлению ресурсами банка. 23.Структура управлению банковскими ресурсами. (2 в 1)
- I. Управление собственными средствами:
- III. Недепозитные операции:
- 24.Управление собственным капиталом банка.
- 25.Управление собственными и заемными ресурсами.
- 26. Понятие ликвидности, ее значимость для банка.
- 27. Проблема ликвидность-доходность для российских коммерческих банков.
- 28. Основные подходы к управлению ликвидностью
- 29. Портфельные методы управления ликвидностью.
- 30. Оперативное управление (оу) ликвидностью.
- 31. Кредитный риск (кРиск) в деятельности банка.
- 32. Оптимизация параметров доходности и рискованности банковских операций.
- 33. Факторы кредитного риска.
- 34. Структура риск-менеджмента кредитного портфеля банка
- 35. Методы дифференциации ссудозаемщиков.
- 36.Диверсификация кредитных вложений банка.
- 37.Методы управления кредитным риском.
- 38.Регулированиеоткрытой валютной позиции банка
- 39.Хеджирование валютных рисков
- 40.Использованиесделок своп для хеджирования валютных рисков
- 41.Использование форвардов, фьючерсов и опционов для хеджирования валютных рисков (3 в 1)