28. Основные подходы к управлению ликвидностью
Методы управления ликвидностью коммерческого банка
| Метод | Суть метода | Особенности |
| Управление активами | Накопление ликвидных средств в виде ликвидных активов (денежные средства и быстрореализуемые ценные бумаги) | Ликвидные средства поступают за счёт превращения неденежных активов в наличные средства |
| Управление пассивами | Заём быстрореализуемых средств в достаточном количестве | Рисковый метод из-за изменения процентных ставок денежного рынка и доступности кредита |
| Фондового пула | Создание первичных и вторичных резервов ликвидности; средства увязываются по источникам и направлениям использования | Возможность применения, когда возможность использования операций на денежном рынке ограничена |
| Конверсии фондов | Управление активами и пассивами | Применяется когда ресурсная база банка неоднородна, используются разные источники привлечения средств |
| Измерение движения денежных средств | Отслеживание динамики изменения объёмов потребности в ликвидности и источников её удовлетворения | Недостаток состоит в колеблемости полученных значений под влиянием множества факторов и неустойчивость динамических рядов |
| Управление резервной позицией | Определение резервной позиции, т.е. прогнозирование количества фондов, которое можно купить на денежном рынке для финансирования возможного оттока денежных средств | Резерв не формируется заранее, а лишь прогнозируется количество фондов, которое можно купить. Риск ликвидности замещается риском изменения процентных ставок. |
| Управление кредитной позицией | Определение особой кредитной позиции | Присутствует фактор риска. Риск доступности фондов. |
| Активное управление портфелем | Обращение банковских активов в ценные бумаги | Возможность реализации третьим лицам на рынке |
| МБК | Получение займа на рынке МБК или в ЦБ РФ | Нельзя считать надёжным и постоянным источником средств. |
| Сделки РЕПО | Продажа актива на условии обратного выкупа в установленный день и по заранее определённой цене | Невысокий риск. Средство выравнивания резервов банка |
| Займы на рынке евродолларов | Выражается в увеличении обязательств банка перед своими заграничными филиалами | Доступен только крупным банкам. Наиболее рисковый, но даёт более высокую прибыль из-за изменения процентных ставок |
- 1. Понятие банковского менеджмента.
- 2. Функции банковского менеджмента.
- 3. Сущность, содержание и виды мисменеджмента.
- Технический
- 4. Содержание финансового менеджмента в коммерческом банке.
- 5. Классификация банковских рисков.
- 6. Система управления банковскими рисками.
- 7. Модель декомпозиционного анализа пнк.
- 8. Вертикальный и горизонтальный анализ основных показателей деятельности банка.
- 9. Факторный анализ прибыли на капитал.
- 10. Рейтинговая система анализа camels.
- 11.Цели и задачи внутреннего контроля банка.
- 12.Методы проведения внутреннего контроля в банке.
- 13.Организация системы внутреннего контроля в банке.
- 14. Основные элементы управления активами и пассивами банка.
- 15. Модель дисбаланса (gap).
- 16. Правила управления дисбалансом (gap).
- 17. Классификация ситуаций по gap.
- 18. Модель длительности.
- 19. Управление рыночной стоимостью капитала с помощью временного разрыва (dgap).
- 20. Сравнительная характеристика моделей gap и dgap.
- 21. Трансфертное ценообразование в банке.
- 22.Основные подходы к управлению ресурсами банка. 23.Структура управлению банковскими ресурсами. (2 в 1)
- I. Управление собственными средствами:
- III. Недепозитные операции:
- 24.Управление собственным капиталом банка.
- 25.Управление собственными и заемными ресурсами.
- 26. Понятие ликвидности, ее значимость для банка.
- 27. Проблема ликвидность-доходность для российских коммерческих банков.
- 28. Основные подходы к управлению ликвидностью
- 29. Портфельные методы управления ликвидностью.
- 30. Оперативное управление (оу) ликвидностью.
- 31. Кредитный риск (кРиск) в деятельности банка.
- 32. Оптимизация параметров доходности и рискованности банковских операций.
- 33. Факторы кредитного риска.
- 34. Структура риск-менеджмента кредитного портфеля банка
- 35. Методы дифференциации ссудозаемщиков.
- 36.Диверсификация кредитных вложений банка.
- 37.Методы управления кредитным риском.
- 38.Регулированиеоткрытой валютной позиции банка
- 39.Хеджирование валютных рисков
- 40.Использованиесделок своп для хеджирования валютных рисков
- 41.Использование форвардов, фьючерсов и опционов для хеджирования валютных рисков (3 в 1)