Моделирование РЦБ Учебное пособие

Вопросы для подготовки к экзаменам:

Основные направления инвестиционного анализа на рынке ценных бумаг
Цели, преимущества и результаты фундаментального анализа рынка ценных бумаг
Основные этапы фундаментального анализа
Метод коэффициентов – инструмент фундаментального анализа РЦБ
Рейтинговая оценка – метод анализа финансовых рынков
Модели установления и колебания рыночных цен, аномалии поведения цен.
Виды трендов и их характеристика
Кризисы на финансовых рынках: типы и причины возникновения
Цикличность рынка: Теория Доу, волновой принцип Эллиота.
Информация, используемая для анализа РЦБ.
Графическое отображение биржевой информации. Виды диаграмм.
Котировки ценных бумаг. Биржевые индексы.
Методы расчета индексов: среднеарифметической, среднеарифметической взвешенной и средней геометрической.
Основные цели и аксиомы технического анализа.
Графические методы технического анализа. Фигуры цен.
Линии сопротивления и поддержки, локальные минимумы и максимумы
Аналитические методы технического анализа: классификация индикаторов.
Скользящие средние и их типы.
Использование нескольких скользящих средних для анализа динамики цен
Конвергенция - Дивергенция. Графическая интерпретация.
Полосы Боллинджера.
Осцилляторы: преимущества и недостатки. Интерпретация сигналов.
Осцилляторы Момент и процент сопротивления.
Норма изменения (ROC).
Индекс относительной силы, стохастические линии.
Характеристические индикаторы: Баланс объема, индикатор Чайкина.
Понятие инвестиционного портфеля.
Классификация инвестиционных портфелей.
Типы портфелей по степени риска.
Виды рисков в теории портфельных инвестиций. Взаимосвязь риска и дохода.
Диверсификация и хеджирование.
Современная теория портфеля.
Модель Марковитца.
Рыночная модель в портфельной теории.
Модель выровненной цены.
Факторные модели.
Цели управления портфелем ценных бумаг. Подходы к инвестированию.
Оптимальная структура инвестиционного портфеля.
Тактики управления портфелем.
Формы мониторинга при управлении инвестиционным портфелем.

Содержание