SPORY_RISK_V_BANKE
44. У чому полягає сутність фундаментального аналізу?
Фундаментальний аналіз — це аналіз економічного стану країни походження валюти, політичних подій і чуток. Економіка країни залежить від рівня інфляції і безробіття, відсоткової ставки центрального банку, податкової політики. Політична стабільність також відбивається на обмінному курсі. Особливу роль відіграє політика центрального банку: масовані інтервенції або відмова від них істотно впливають на курс обміну валюти.
Фундаментальний аналіз у широкому розумінні — це прогнозування зміни стану валютного ринку на підставі аналізу основних показників економічного розвитку країн, фінансових показників, оцінювання політичних подій, кризових явищ, природних та екологічних умов, поведінки споживачів тощо.
Предметом фундаментального аналізу є вивчення параметрів попиту та пропозиції певного об’єкта (це може бути реальний товар, валюта, акції тощо) з метою визначення його «дійсної» ціни. «Дійсна» ціна потім порівнюється з фактичною поточною ринковою ціною. На основі цього порівняння робляться висновки та прогнози щодо майбутньої зміни ціни. Якщо ринкова ціна вища за «дійсну», тобто оцінка об’єкта завищена, то в недалекому майбутньому слід очікувати корекції ринкової ціни у бік зменшення, а тому товар треба продавати. Якщо ж ринкова ціна нижча за «дійсну», то об’єкт недооцінений і можна очікувати його подорожчання, а тому товар краще купити, ніж продати.
Содержание
- Назвіть джерела виникнення ризиків в економічній діяльності
- Дайте характеристику ризику як економічній категорії.
- Які існують критерії класифікацій економічних ризиків?
- 3, Які існують критерії класифікацій економічних ризиків?
- 4, Проаналізуйте проблеми класифікації банківських ризиків.
- 5. Охарактеризуйте зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні) ризики банку
- 6. Дайте характеристику кількісних (квантифікованих) та якісних (неквантифікованих) ризиків банку
- 7. Чим відрізняються фінансові та функціональні ризики банку?
- 8. Охарактеризуйте системний та несистемний ризики.
- 9. Які складові портфельного ризику?
- 10, Наведіть приклади класифікаційних взаємозв язків банківських ризиків
- 11. Як ризики впливають на фінансові результати діяльності банку?
- 12 Визначте зміст понять «передбачувані та непередбачувані збитки від реалізації банківських ризиків».
- 13 Назвіть мету та завдання управління банківськими ризиками.
- 14. Визначте сутність стратегій управління банківськими ризиками.
- 15, Як взаємозв’язані прибуток та ризик банку?
- 16. Принципи управління банківськими ризиками.
- 17. Розкрийте зміст етапів процесу управління банківськими ризиками.
- 18. У чому полягає зміст стратегічного управління банківськими ризиками?
- 19. У чому полягають особливості оперативного управління банківськими ризиками?
- 20. Охарактеризуйте політику управління банківськими ризиками.
- 20, Охарактеризуйте політику управління банківськими ризиками
- Вкажіть складові системи ризик-менеджменту в банку.
- Принципи побудови системи ризик-менеджменту в банку.
- Вимоги нбу до побудови систем ризик-менеджменту в комерційних банках.
- Обов’язкові нормативи нбу спрямовано на обмеження банківських ризиків?
- Завдання Спостережної ради і Правління банку в процесі розроблення та запровадження комплексної системи управління ризиками.
- Схарактеризуйте способи взаємодії виконавчих органів ризик-менеджменту з керівництвом банку.
- Назвіть принципи корпоративного управління та можливості їх впровадження у банках.
- Організаційна структура системи ризик-менеджменту банку.
- Вимоги до внутрішньобанківських нормативних актів з управління банківськими ризиками.
- Розподіл функцій, обов’язків та повноважень з ризик-менеджменту між структурними підрозділами і персоналом банку.
- 31. Завдана фронт-офісу, нідл-офісу та бек-офісу банку щодоунравліинн ризиками
- 32. Дайте характери стмку методам ідентифікації банківськії ризиків
- 1) Очікувана норма прибутку:
- 33. Назвіть об'єктивні та субєктнвні методи ідентифікації банківських ризиків
- 1) Очікувана норма прибутку:
- 37. Класифікація методів управлінні банківськими ризиками
- 38. Якими способами банк ноже уникнути ризиків
- 40. Охарактеризуйте методі: самостійного протистояння банківськім ризикам
- Назвіть переваги та недоліки способів передачі (продажу) банківських ризиків.
- 42. Які існують способи обмеження банківських ризиків?
- 43. Дайте порівняльну характеристику традиційної та сучасної портфельних теорій.
- 44. У чому полягає сутність фундаментального аналізу?
- 45. Охарактеризуйте зміст та прийоми технічного аналізу.
- 46. У чому полягають відмінності між активним та пасивним управлінням інвестиційним портфелем банку?
- 47. Які статистичні показники ризикованості Вам відомі?
- 48. У чому полягає сутність «альфа», «бета» і «гама» коефіцієнтів? Який існує між ними зв’язок?
- 49. Як впливає коефіцієнт кореляції на коефіцієнт детермінації?
- 50. Основні положення портфельної теорії г. Марковіца.
- 51. У чому полягає економічний зміст поняття «безризикова ставка»?
- 52. Зв’язок між якими показниками описує модель в. Шарпа?
- 54,Назвіть відомі Вам багатофакторні моделі. У чому полягає їх сутність?
- 54. У чому полягає зміст процесу хеджування ризиків?
- 55. Мета та зміст процесу досконалого хеджування ф’ючерсами.
- 56. У чому полягає сутність моделі Блека-Шоулза та коефіцієнта «дельта»? Який між ними зв’язок?
- 57. Як діє механізм хеджування свопами?
- 58. Для чого призначені угоди типу cap, floor, collar?
- 59. Як визначається ефективність хеджування?
- 60. Як визначається ефективність управління хеджевим портфелем банку?
- 61, Які методи прогнозування динаміки валютних курсів може використати банк?
- 62,Які методи прогнозування відсоткових ставок вам відомі?Геп
- 63. У чому полягає сутність VаR-методології
- 64. Охарактеризуйте зв'язок між дюраяцією і банківськими ризиками
- 66. У чому полягає сутність моделі управління гепом?
- 67. Які ризики супроводжують кредитну діяльність банку?
- 68. Дайте порівняльну характеристику традиційному та нетрадиційному підходам до управління ризиками кредитного портфеля банку.
- 69, Які етапи процесууправління ризиками кредитного портфеля банкувам відомі?
- 71. Схарактеризуйте модель carm.
- 72. Дайте характеристику z-моделі Альтмана.
- 73. У чому полягає сутність моделі Чессера?
- 74. Назвіть переваги та недоліки класифікаційних моделей кредитного ризику.
- 75. Охарактеризуйте системи кредитних рейтингів.
- 76. Які методи управління кредитним ризиком у банку Вам відомі?
- 77. Охарактеризуйте методи управління банківською ліквідністю.
- 78. Які Ви знаєте способи оцінювання потреби у ліквідних коштах.
- 79, Як ризик ліквідності пов'язаний з іншими ризиками?
- 80. Які причини виникнення функціональних ризиків.
- 81. Які існують способи мінімізації функціональних ризиків?
- 82. Схарактеризуйте методи оцінювання та управління стратегічним ризиком банку.
- 83. Опишіть способи управління технологічним банківським ризиком.
- 84. Дайте характеристику управління ризиком підвищення операційних видатків.
- 85. Схарактеризуйте методи управління ризиком впровадження нових продуктів і технологій.
- 86. Які функції та завдання підсистеми внутрішньобанківського контролю за ризиками?
- 89, Які заходи може вживати банк у разі перевишення допустимого рівня?
- 90, Як здійснюється контроль за ризиками, що не мають кількісних характеристик?
- 91, Охарактеризуйте підсистему моніторингу банківських ризиків.
- 92. Які існують підходи до ранжування банківських ризиків?
- 95. Як здійснюється контроль за рівнем ефективності системи ризик-менеджменту в банку?