logo
SPORY_RISK_V_BANKE

54,Назвіть відомі Вам багатофакторні моделі. У чому полягає їх сутність?

Це моделі: САРМ, МОКА, АТО.

САРМ = дохідність портфеля цінних паперів (dp) розглядається як функція трьох змінних: системного ризику портфеля ((βр), очікуваної дохідності ринкового портфеля (dm) та ставки доходу за безризиковими цін­ними паперами (do). Залежність між очікуваною дохідністю та ризиком виражається формулою:

dр=do+p*(dm-do).

За економічним змістом перевищення дохідності портфеля над ставкою без ризику є премією, що її банк отримує за ризик, який він узяв на себе, придбавши певні цінні папери в процесі формування портфеля.

На основі моделі САРМ оцінюється ефективність управління портфелем цінних паперів. Коефіцієнт ефективності розрахову­ється як відношення різниці між дохідністю портфеля (реальною або очікуваною) та безризиковою ставкою до показника, який ві­дображає ризик портфеля.

МОКА = модель оцінювання ка­пітальних активів.

АТО = є арбітражна теорія оцінювання капітальних активів (АТО). Модель АТО дуже подібна до САРМ, проте важливо, що АТО враховує вплив на дохідність фінансових активів не лише ринкового ризи­ку, а й інших чинників (це багатофакторна модель).

Для оцінювання інвестиційних рішень портфельному аналіти­кові треба з'ясувати, наскільки доцільними будуть ці рішення, чи достатньою мірою обрана стратегія відповідає інвестиційним ці­лям. Оцінювання управління портфелем уможливлює правиль­ний вибір з-поміж альтернативних можливостей розміщення кош­тів у фінансових інструментах.

Головним критерієм ефективності управління портфелем цін­них паперів є його дохідність - R за певний проміжок часу. До­хідність за певний період R принципово складається з капіталізо­ваної дохідності, пов'язаної зі змінами курсової ціни, і дивідендної(відсоткової) дохідності.