33. Назвіть об'єктивні та субєктнвні методи ідентифікації банківських ризиків
Ідентифікація ризиків спрямована на встановлення належності факторів ризику до певного виду банківської діяльності чи банківської операції, яка аналізується.
Ідентифікація ризиків проводиться за допомогою таких методів:
1) суб'єктивні:
М-д аналогій;
М-д аналізу чутливості;
М-д імітаційного моделювання;
М-д аналізу можливих збитків.
2) об'єктивні:
Математичні м-ДИ;
Статистичні м-ди.
Суб'єктивні методи спираються на використання оцінок і критеріїв, сформованих на підставі припущень, власних міркувань і досвіду менеджера, оцінок експертів, суджень консультантів, порад консалтингової фірми тощо. Суб'єктивні методи застосовуються тоді, коли ризики не піддаються кількісному вимірюванню - квантифікації.
Метод аналогії — метод аналізу ризику, яким може бути обтяжений новий проект, для чого вивчають дані щодо наслідків впливу несприятливих чинників ризику стосовно близьких за сутністю раніше виконуваних проектів, за допомогою досліджень літературних джерел, пошукових робіт, моніторингу, шляхом опитування фахівців, менеджерів проектів тощо. Включає в себе аналіз сценаріїв, за якими можуть розвиватися події у майбутньому. Такий аналіз грунтується на оцінці періоду, протягом якого банк наражається на конкретний вид ризику, а також ступеня впливу ризику та Ймовірності його реалізації. Наявність ризику означає існування кількох сценаріїв, які відрізняються як за ймовірністю настання події, так і за можливими наслідками. Самі сценарії мають бути описані та сформульовані на основі експертних оцінок.
Метод аналізу чутливості - метод, за допомогою якого з'ясовують, які саме чинники стосовно проекту можна віднести до „найризикованіших".
Аналіз чутливості передбачає 2 кроки:
формування моделі, яка визначає математичні співвідношення між змінними, що стосуються прогнозування очікуваних результатів;
аналіз чутливості, що дає змогу ідентифікувати найважливіші зміни в моделі оцінки об'єкта (проекту).
Метод імітаційного моделювання - метод оцінки коливання результуючого показника за випадкових змін вхідних величин з урахуванням рівня взаємозалежності вхідних величин.
Виділяють сім кроків аналізу:
формування моделі об'єкта (проекту), що розглядається;
визначення ключових аргументів, застосовуючи, зокрема, метод аналізу чутливості;
визначення можливих інтервалів відхилень прогнозованих значень параметрів від очікуваних;
визначення розподілу ймовірності випадкових значень аргументів;
виявлення залежності, яка на практиці може існувати між ключовими аргументами;
здійснення генерації випадкових сценаріїв відповідно до системи прийнятих гіпотез щодо чинників ризику та згідно з обраною на першрому кроці моделлю;
одержання розподілу астот для підсумкового показника.
Метод аналізу можливих збитків - здійснюється з позиції можливих збитків, певною мірою притаманних будь-якому проекту. Виокремлюють такі зони ризику:
безризикова зона;
зона допустимого ризику,
зона критичного ризику;
зона катастрофічного ризику.
Об'єктивні методи спираються на використання статистичних даних.
Математичні та статистичні методи:
- Назвіть джерела виникнення ризиків в економічній діяльності
- Дайте характеристику ризику як економічній категорії.
- Які існують критерії класифікацій економічних ризиків?
- 3, Які існують критерії класифікацій економічних ризиків?
- 4, Проаналізуйте проблеми класифікації банківських ризиків.
- 5. Охарактеризуйте зовнішні (екзогенні) та внутрішні (ендогенні) ризики банку
- 6. Дайте характеристику кількісних (квантифікованих) та якісних (неквантифікованих) ризиків банку
- 7. Чим відрізняються фінансові та функціональні ризики банку?
- 8. Охарактеризуйте системний та несистемний ризики.
- 9. Які складові портфельного ризику?
- 10, Наведіть приклади класифікаційних взаємозв язків банківських ризиків
- 11. Як ризики впливають на фінансові результати діяльності банку?
- 12 Визначте зміст понять «передбачувані та непередбачувані збитки від реалізації банківських ризиків».
- 13 Назвіть мету та завдання управління банківськими ризиками.
- 14. Визначте сутність стратегій управління банківськими ризиками.
- 15, Як взаємозв’язані прибуток та ризик банку?
- 16. Принципи управління банківськими ризиками.
- 17. Розкрийте зміст етапів процесу управління банківськими ризиками.
- 18. У чому полягає зміст стратегічного управління банківськими ризиками?
- 19. У чому полягають особливості оперативного управління банківськими ризиками?
- 20. Охарактеризуйте політику управління банківськими ризиками.
- 20, Охарактеризуйте політику управління банківськими ризиками
- Вкажіть складові системи ризик-менеджменту в банку.
- Принципи побудови системи ризик-менеджменту в банку.
- Вимоги нбу до побудови систем ризик-менеджменту в комерційних банках.
- Обов’язкові нормативи нбу спрямовано на обмеження банківських ризиків?
- Завдання Спостережної ради і Правління банку в процесі розроблення та запровадження комплексної системи управління ризиками.
- Схарактеризуйте способи взаємодії виконавчих органів ризик-менеджменту з керівництвом банку.
- Назвіть принципи корпоративного управління та можливості їх впровадження у банках.
- Організаційна структура системи ризик-менеджменту банку.
- Вимоги до внутрішньобанківських нормативних актів з управління банківськими ризиками.
- Розподіл функцій, обов’язків та повноважень з ризик-менеджменту між структурними підрозділами і персоналом банку.
- 31. Завдана фронт-офісу, нідл-офісу та бек-офісу банку щодоунравліинн ризиками
- 32. Дайте характери стмку методам ідентифікації банківськії ризиків
- 1) Очікувана норма прибутку:
- 33. Назвіть об'єктивні та субєктнвні методи ідентифікації банківських ризиків
- 1) Очікувана норма прибутку:
- 37. Класифікація методів управлінні банківськими ризиками
- 38. Якими способами банк ноже уникнути ризиків
- 40. Охарактеризуйте методі: самостійного протистояння банківськім ризикам
- Назвіть переваги та недоліки способів передачі (продажу) банківських ризиків.
- 42. Які існують способи обмеження банківських ризиків?
- 43. Дайте порівняльну характеристику традиційної та сучасної портфельних теорій.
- 44. У чому полягає сутність фундаментального аналізу?
- 45. Охарактеризуйте зміст та прийоми технічного аналізу.
- 46. У чому полягають відмінності між активним та пасивним управлінням інвестиційним портфелем банку?
- 47. Які статистичні показники ризикованості Вам відомі?
- 48. У чому полягає сутність «альфа», «бета» і «гама» коефіцієнтів? Який існує між ними зв’язок?
- 49. Як впливає коефіцієнт кореляції на коефіцієнт детермінації?
- 50. Основні положення портфельної теорії г. Марковіца.
- 51. У чому полягає економічний зміст поняття «безризикова ставка»?
- 52. Зв’язок між якими показниками описує модель в. Шарпа?
- 54,Назвіть відомі Вам багатофакторні моделі. У чому полягає їх сутність?
- 54. У чому полягає зміст процесу хеджування ризиків?
- 55. Мета та зміст процесу досконалого хеджування ф’ючерсами.
- 56. У чому полягає сутність моделі Блека-Шоулза та коефіцієнта «дельта»? Який між ними зв’язок?
- 57. Як діє механізм хеджування свопами?
- 58. Для чого призначені угоди типу cap, floor, collar?
- 59. Як визначається ефективність хеджування?
- 60. Як визначається ефективність управління хеджевим портфелем банку?
- 61, Які методи прогнозування динаміки валютних курсів може використати банк?
- 62,Які методи прогнозування відсоткових ставок вам відомі?Геп
- 63. У чому полягає сутність VаR-методології
- 64. Охарактеризуйте зв'язок між дюраяцією і банківськими ризиками
- 66. У чому полягає сутність моделі управління гепом?
- 67. Які ризики супроводжують кредитну діяльність банку?
- 68. Дайте порівняльну характеристику традиційному та нетрадиційному підходам до управління ризиками кредитного портфеля банку.
- 69, Які етапи процесууправління ризиками кредитного портфеля банкувам відомі?
- 71. Схарактеризуйте модель carm.
- 72. Дайте характеристику z-моделі Альтмана.
- 73. У чому полягає сутність моделі Чессера?
- 74. Назвіть переваги та недоліки класифікаційних моделей кредитного ризику.
- 75. Охарактеризуйте системи кредитних рейтингів.
- 76. Які методи управління кредитним ризиком у банку Вам відомі?
- 77. Охарактеризуйте методи управління банківською ліквідністю.
- 78. Які Ви знаєте способи оцінювання потреби у ліквідних коштах.
- 79, Як ризик ліквідності пов'язаний з іншими ризиками?
- 80. Які причини виникнення функціональних ризиків.
- 81. Які існують способи мінімізації функціональних ризиків?
- 82. Схарактеризуйте методи оцінювання та управління стратегічним ризиком банку.
- 83. Опишіть способи управління технологічним банківським ризиком.
- 84. Дайте характеристику управління ризиком підвищення операційних видатків.
- 85. Схарактеризуйте методи управління ризиком впровадження нових продуктів і технологій.
- 86. Які функції та завдання підсистеми внутрішньобанківського контролю за ризиками?
- 89, Які заходи може вживати банк у разі перевишення допустимого рівня?
- 90, Як здійснюється контроль за ризиками, що не мають кількісних характеристик?
- 91, Охарактеризуйте підсистему моніторингу банківських ризиків.
- 92. Які існують підходи до ранжування банківських ризиків?
- 95. Як здійснюється контроль за рівнем ефективності системи ризик-менеджменту в банку?