1) Очікувана норма прибутку:

m = ∑ p_*r

дер-імовірність;

г - норма прибутку.

2) дисперсія - це зважена величина квадратів відхилення випадкової величини X від її математичного сподівання т. Дисперсія характеризує міру розсіяння випадкової величини X навколо її математичного сподівання т.

Д = ∑ p_i (r_i-m)²

де r_i - норма прибутку.

Чим меншим є значення дисперсії, тим меншим є розсіяння значень норми прибутку від середнього значення, а отже, тим меншим є ризик.

3) середіьоквадратичиє відхилених - показує, як в середньому буде відхилятись норма прибутку від середньої

σ=√Д

Чим менше значення, тим менший ризик.

4) семіваріаціа - це дисперсія додатних або від'ємних відхилень норми прибутку від середніх. Доцільно брати нижчі за середню значення, якщо нас цікавить ризик.

SV = ∑α_i*p_i*(x_i-m)²

5) семіквадратнчне підхилений - ураховує тільки ті

відхилення, що менші або більші за очікувану норму прибутку. Означає ризик отримання прибутку, меншого за середнє

SSV=√SV

Чим більше значення, тим більший ризик.

6) коефіцієнт варіації - хар-є норму прибутку одиницю ризику.

CV=m/σ

Чим менше значення, тим меншу норму прибутку ма> портфель на одиницю ризику.

6) коеф. семіваріації- аналогічний коефіцієнту варіації.

CSV=m/SSV