23.Причины и виды кредитных рисков.

Кредитный риск определяется вероятностью того, что заемщик не сможет или не захочет выполнить свои обязательства в соответствии с кредитным соглашением. Управления кредитным риском банка осуществляется на двух уровнях соответственно причин его возникновения - на уровне каждого отдельного займа и на уровне кредитного портфеля в целом.

Основные причины возникновения кредитного риска на уровне отдельного займа: неспособность заемщика к созданию адекватного денежного потока; риск ликвидности залога; моральные и нравственные характеристики заемщика.

К факторам, которые увеличивают риск кредитного портфеля банка, относятся: чрезмерная концентрация - сосредоточение кредитов в одном из секторов экономики; чрезмерная диверсификация, которая приводит к ухудшению качества управления за отсутствия достаточного количества высококвалифицированных специалистов со знаниями особенностей многих отраслей экономики; валютный риск кредитного портфеля; структура портфеля, если он сформирован только с учетом потребностей клиентов, а не самого банка; уровень квалификации персонала банка.

Кредитные риски банков (виды):

1) Слабые тенденции в развитии экономики государства.

2) Неплатежеспособность заемщика.

3) Нестабильная политическая ситуация в стране.

4) Не легитимные действия самого заемщика (нарушение законодательства РФ). Кроме всего вышеизложенного, кредитные риски банка связанны, как это не странно, с конкретной деятельностью финансового учреждения, попавшего под влияние заемщика.

5) Портфельный риск, связный с активами банка.

6) Внутренний риск, связанный с репутацией и платежеспособностью заемщика.

7) Операционный риск, связанный состоянием бизнес процессов в компании заемщика.

8) Риск концентрации, связанный с деятельность заемщика.