25. Управление процентными рисками.
Риск – опасность неблагоприятного воздействия изменений различных факторов на результаты деятельности.
Процентный риск - возможность понести убытки вследствие непредвиденных, неблагоприятных для банка изменений процентных ставок и значительного уменьшения маржи (процента стоимости товаров, который нужно добавить к их стоимости, чтобы получить продажную цену), сведения ее к нулю или к отрицательному показателю. Процентный риск возникает в случаях, когда не совпадают сроки возврата предоставленных привлеченных средств или когда ставки по активным и пассивным операциям устанавливаются различными способами - фиксированные ставки против переменных и наоборот (пример: ситуация, когда средства заимствуются на короткий срок по переменным ставкам, а кредиты выдаются на длительный срок по фиксированным ставкам в расчете на то, что переменные ставки не превысят ожидаемый уровень). Таким образом, этот риск влияет на доходы банка, экономическую стоимость активов, обязательства и за балансовые инструменты.
Формула процентного риска носит название «модель Фишера» и имеет следующий вид:
i= r + p |
где i-рыночная ставка процента
r-реальная процентная ставка
p-ожидаемые темпы инфляции
Основные формы процентного риска, которому подвержены банки:
риск установления новой цены, который возникает в связи с разницей сроков (для фиксированных процентных ставок) и установлением новой цены (для плавающих процентных ставок) банковских активов, пассивов и балансовых позиций;
риск кривой доходности, который возникает в связи с изменениями наклона и формы кривой доходности;
базисный риск, который возникает в связи с несовершенной корреляцией заработанных и уплаченных по различным инструментам процентов;
вариантность, возникающая в связи с прямо выраженными или подразумеваемыми опционами, встроенными во многие банковские активы и пассивы, и балансовые портфели.
Управление процентными рисками:
Для контроля процентного риска Банк на постоянной основе проводит анализ структуры активов и обязательств по срокам погашения и видам применяемых процентных ставок.
При управлении процентным риском необходимо решать такие проблемы, как определение причин и факторов риска, определение способов оценки, определения методов управления. Для этого надо сформировать четкое представление о том, какое место занимает процентный риск в системе управления банком.
Для управления процентным риском необходимо иметь агрегированную информацию о всей деятельности банка, связанной с вложением и привлечением средств. Эта информация должна пройти процесс обработки частных рисков, только после этого она является источником для оценки процентного риска. Необходимо также учитывать то, что на деятельность банка влияют различные факторы: экономическая ситуация, конъюнктура рынка, а так же окружающая среда.
В любом методе управления процентным риском должны присутствовать оценки влияния на риск следующих факторов: способ установления ставок на требования и обязательства и соотношение между привлеченными и размещенными средствами с учетом временного фактора.
Деятельность по управлению процентным риском вынуждает банк ставить конкретные задачи по получению чистого дохода в виде процентов и измерять подверженность банка процентному риску. Для этого используется либо метод разрыва, либо метод анализа длительности. Хотя оба метода дополняют друг друга, они различаются по учитываемым событиям, влияющим на изменение рыночной ситуации, и по способу измерения степени риска.
Анализ текущего уровня процентного риска, прогноз изменения структуры активов и пассивов (прежде всего, по срокам окончания договоров) и прогноз изменения рыночных ставок служат фундаментом стратегии и тактики управления процентным риском, на основе которых осуществляется текущее управление ресурсами банка.
- Кредитная система.Сущность,виды и функции банков.
- Банковские объединения.
- Лицензирование: виды лицензий, порядок их предоставления и отзыва в рб
- Органы управления и их компетенции в коммерческом банке.
- Порядок регистрации, реорганизации и ликвидации коммерческого банка в рб.
- Характеристика банковской системы рб.
- Организационная структура Национального банка Республики Беларусь
- Ресурсы коммерческого банка: структура и виды. Управление ресурсами.
- Активы коммерческого банка: структура и виды. Анализ активов.
- Методы управления активами
- Управление пассивами в коммерческом банке.
- Собственный капитал коммерческого банка. Показатели достаточности капитала.
- Управление собственным капиталом банка
- Депозитная политика коммерческого банка
- Управление активами и пассивами в банке
- 1. Метод общего фонда средств:
- 2. Метод распределения активов
- 3. Метод научного управления:
- 17. Риски расчётных операций.
- 18. Формы безналичных расчетов.
- 19. Организация расчетных и кассовых операций в Республике Беларусь
- 20. Межбанковские расчетные операции в Республике Беларусь.
- 21.Управление кредитным портфелем в коммерческом банке.
- 22. Оценка финансового состояния и кредитоспособность заемщика.
- 23.Причины и виды кредитных рисков.
- 24.Управление кредитными рисками
- 25. Управление процентными рисками.
- 26. Валютная и курсовая политика.
- 27. Валютное регулирование и валютный контроль в Республике Беларусь.
- 28. Классификация валютных операций в коммерческом банке и порядок их ведения.
- 29. Методы регулирования валютной позиции банка
- 30. Управление валютными рисками
- 31. Операции банка с драгоценными металлами
- 33.Активные операции коммерческого банка с ценными бумагами
- 32. Пассивные операции коммерческого банка с ценными бумагами
- 34 Управление портфелем ценных бумаг
- 35 Управление рисками при проведении операций с ценными бумагами.
- 36. Лизинговые операции коммерческого банка.
- 37. Факторинговые операции банка.
- 38. Трастовые операции банка.
- 39 Межбанковские расчёты и управление рисками
- 40 Межбанковские кредитные операции и управление рисками
- 41.Цели и задачи банковского менеджмента
- 42.Основные направления банковского менеджмента
- 43. Оценка качества банковского менеджмента.
- 44. Задачи и принципы организации банковской деятельности
- 46. Аналитическая работа в банке
- 45. Планирование деятельности банка.
- 1.Ситуационный анализ
- 2. Определение миссии и стратегических целей банка
- 3. На третьем этапе разработки банковской стратегии, исходя из определенных генеральных задач, формулируются стратегические цели на плановый период.
- 49. Сущность и специфика банковского маркетинга.
- 48 Внешний контроль в банке. Оценка деятельности банка.
- 50. Элементы комплекса маркетинга. Маркетинговая среда банка.
- 51. Доходы коммерческого банка
- 3) Доходы, отраженные по ряду статей и не заработанные банком использованные резервы, результаты от переоценки долгосрочных вложений.
- 52Расходы коммерческого банка.
- 53. Налоги коммерческого банка.
- 54.Банковская прибыль: виды и методы расчета.
- 55. Этапы управления прибылью банка.
- 57.Распределение прибыли в коммерческом банке.
- 58. Формы финансовой отчетности банка.
- 59. Теории управления ликвидностью банка.
- 60. Ликвидность банка: понятие, факторы, показатели
- 61 Методы оценки ликвидности
- 62. Анализ ликвидности баланса банка.
- 63.Управление риском ликвидности
- 64. Экономические нормативы, устанавливаемые для коммерческих банков в рб.