Управление пассивами в коммерческом банке.

Необходимость эффективного управления пассивами для коммерческих банков в современных условиях определяется:

1. возрастающей конкуренцией на местных и мировых рынках;

2. возникновением новых сложных продуктов;

3. значительными изменениями в структуре привлеченных ресурсов;

4. возрастающимдерегулированием деятельности банков со стороны центральных банков;

5. экономической нестабильностью народного хозяйства;

6. необходимостью координировать деятельность банка по всем ее направлениям;

7. высоким уровнем требований к банкам пользователями;

8. необходимостью координировать подход к предоставлению банковских услуг в общих рамках управления рисками.

Управление пассивами обеспечивает достижение оптимальной структуры пассивов, обеспечивающих минимизацию затрат по привлечению источников финансирования. Целевыми результатами управления активами и пассивами являются:

• защита акционеров и вкладчиков;

• поддержание ликвидности на уровне, достаточном для покрытия всех потребностей денежных потоков, при возможности выгодного размещения избытка ликвидности;

• управление процентным ГЭПом (разрывом между активами и пассивами, чувствительными к изменению процентной ставки) и максимизация доходов в пределах установленных лимитов рисков;

• получение прибыли от торговли валютой в пределах лимитов риска;

• поддержание достаточной величины капитала для погашения любых деловых рисков;

• оптимизация оценки продуктов и услуг в целях обеспечения рационального управления активами и пассивами и максимизации доходов банка.

• Основными задачами управления пассивами являются:

• управление кратко- и долгосрочной ликвидностью банка;

• поддержание и повышение рентабельности банка;

• управление достаточностью и структурой капитала, затратами банка, особенно не связанными с выплатой процентов;

• оптимизация и снижение налогового бремени;

• стабилизация или увеличение рыночной стоимости банка.

Целью управления пассивами является предотвращение или исправление дисбаланса и защита от рисков банковской деятельности путем анализа последствий генеральной стратегии банка по структуре баланса и его рентабельности.

12. Содержание

    • Кредитная система.Сущность,виды и функции банков.
    • Банковские объединения.
    • Лицензирование: виды лицензий, порядок их предоставления и отзыва в рб
    • Органы управления и их компетенции в коммерческом банке.
    • Порядок регистрации, реорганизации и ликвидации коммерческого банка в рб.
    • Характеристика банковской системы рб.
    • Организационная структура Национального банка Республики Беларусь
    • Ресурсы коммерческого банка: структура и виды. Управление ресурсами.
    • Активы коммерческого банка: структура и виды. Анализ активов.
    • Методы управления активами
    • Управление пассивами в коммерческом банке.
    • Собственный капитал коммерческого банка. Показатели достаточности капитала.
    • Управление собственным капиталом банка
    • Депозитная политика коммерческого банка
    • Управление активами и пассивами в банке
    • 1. Метод общего фонда средств:
    • 2. Метод распределения активов
    • 3. Метод научного управления:
    • 17. Риски расчётных операций.
    • 18. Формы безналичных расчетов.
    • 19. Организация расчетных и кассовых операций в Республике Беларусь
    • 20. Межбанковские расчетные операции в Республике Беларусь.
    • 21.Управление кредитным портфелем в коммерческом банке.
    • 22. Оценка финансового состояния и кредитоспособность заемщика.
    • 23.Причины и виды кредитных рисков.
    • 24.Управление кредитными рисками
    • 25. Управление процентными рисками.
    • 26. Валютная и курсовая политика.
    • 27. Валютное регулирование и валютный контроль в Республике Беларусь.
    • 28. Классификация валютных операций в коммерческом банке и порядок их ведения.
    • 29. Методы регулирования валютной позиции банка
    • 30. Управление валютными рисками
    • 31. Операции банка с драгоценными металлами
    • 33.Активные операции коммерческого банка с ценными бумагами
    • 32. Пассивные операции коммерческого банка с ценными бумагами
    • 34 Управление портфелем ценных бумаг
    • 35 Управление рисками при проведении операций с ценными бумагами.
    • 36. Лизинговые операции коммерческого банка.
    • 37. Факторинговые операции банка.
    • 38. Трастовые операции банка.
    • 39 Межбанковские расчёты и управление рисками
    • 40 Межбанковские кредитные операции и управление рисками
    • 41.Цели и задачи банковского менеджмента
    • 42.Основные направления банковского менеджмента
    • 43. Оценка качества банковского менеджмента.
    • 44. Задачи и принципы организации банковской деятельности
    • 46. Аналитическая работа в банке
    • 45. Планирование деятельности банка.
    • 1.Ситуационный анализ
    • 2. Определение миссии и стратегических целей банка
    • 3. На третьем этапе разработки банковской стратегии, исходя из определенных генеральных задач, формулируются стратегические цели на плановый период.
    • 49. Сущность и специфика банковского маркетинга.
    • 48 Внешний контроль в банке. Оценка деятельности банка.
    • 50. Элементы комплекса маркетинга. Маркетинговая среда банка.
    • 51. Доходы коммерческого банка
    • 3) Доходы, отраженные по ряду статей и не заработанные банком использованные резервы, результаты от переоценки долгосрочных вложений.
    • 52Расходы коммерческого банка.
    • 53. Налоги коммерческого банка.
    • 54.Банковская прибыль: виды и методы расчета.
    • 55. Этапы управления прибылью банка.
    • 57.Распределение прибыли в коммерческом банке.
    • 58. Формы финансовой отчетности банка.
    • 59. Теории управления ликвидностью банка.
    • 60. Ликвидность банка: понятие, факторы, показатели
    • 61 Методы оценки ликвидности
    • 62. Анализ ликвидности баланса банка.
    • 63.Управление риском ликвидности
    • 64. Экономические нормативы, устанавливаемые для коммерческих банков в рб.