26. Управление ликвидностью в коммерческом банке
Ликвидность- обобщ кач хар-ка деят банка обусловленная его надежгностью. Нормат.документы БР орпеделяют б.ликвидность следующим образом: «Под лик-ю Б понимается способность Б обеспечивать своевременное выполнение своих обязательств. «Ликвидность необходима Б главным образом для того, чтобы быть готовыми к изъятию депозитов и удовлетворять спрос на кредит своевременно и без потерьы. Неожиданные изменения потоков создают для Б проблемы ликвидности».
Т.о., б.лик-ть – это способность Б отвечать по всем своим обязательствам перед контрагентами своевременно и в полном объеме.
Ликв опред-ся исходя из обяз банка:1. реальные-в виде депозитов до востреб срочных депоз привлеч межб рес и ср клиентов. 2. условные- выраж забаланс пассивными опер –гар поруч, выданные банками и активные забаланс опер- неиспольз кред линии выставленные аккредитивы.
Ля вып обяз банки использ след активы и привлеч ден ср: ден наличн и остатки в кассе и кор сч в ЦБ, и др банках, активы кто можно быстро превр в наличность, меджб кредиты и кред ЦБ и привлеч ден ср-весель сертиф. Использ активово не должно споровожд потерями банка В мир практ ликв рассм как запас и поток: запас- определение Ур возможности банка вып свои обяз перед клиентами в конкр момент путем изм структ активов ( перев в пользу высоколикв) Ликв как поток- анализ с точки зрен динамики предполаг оценку способности б в теч оперд пер врем измен сложивш небла за счет управл соотв статьями А и П. Функциональное зенач б ликвидности: призвана удовл ден спрос со стор клиентов произв платежи по своим расч и текущ счетам и удовл треб вкладч в случ изъятия депоз.2 б ликв напрям связ с репут банка.3. б ликв позв не сов скоропостижных продаж активов с убытк
На практике ликв опред путем оценки ликвидности баланса Ликв бал-если ср-ва по активу позв за счет их быстрой реализ покрыть срочн обяз по пасииву. Ликв расм во взаимос с прибыльностью Необх оптим соотнош прибыльн и ликв Кризис ликв-дефицит Избыток=неэфф управление.
Управление лик-ю осущ на микро и макро уровне
Макро Ур- регулир осущ ЦБ посредством эконом нормативов кот обязательны для банков к исполнению.инстр номер 110 и об обяз нормат банков
Норматив мгновенной ликв Н2 отнош высоколикв активов к сумме обяз в ком б до востреб минимум=15 проц
Нормат текущ ликв Н3 отнош суммы ликв активов в сумме обяз до вотсреб и на срок до 30 дней мин=50проц
Норм долгоср ликв Н4 отнош долгоср задолж банку вкл выданные гарантии и поруч сроком погаш выше 1 года к собств ср-вам банка и обяз вам по депоз счетам получ кредитн и др долгов обяз-вам сроком погаш больше года макс=120 проц.
Нормат общ ликв Н5 соотнош всех ликвид активов и суумарных пассивов мин=20 проц.
Микро уровень это стратегич и и текущ операт управление
Страт упр- общее направл деят банка по поддерж ликв на должном Ур (выбор приоритетов и оптим соотнош)
Операт управл совок используемых действий и методов направл на ежеденевн поддерж ликв на необх Ур-не
Направления управлением ликв-3 главных
регулир ликв напр на поддерж необх остатка на кор счете
-/=/ посредством сочет привлеч и размещ рес по срокам и суммам
/=/ посредством внешних заимствований на межб рынке цб
- 4. Размещение акций
- 2. Кредиты под обеспечение (залог гарантия поручительство)
- 3. Виды потребительских кредитов и факторы, определяющие их развитие
- 4. Факторинг как особый кредитный продукт
- 5. Принципы формирования и порядок исп-я резерва на возможные потери по ссудам и их значение для обеспечения финансовой устойчивости банков.
- 6. Виды деятельности банков на рынке ценных бумаг
- 1 Предост кредитов на приобр цб и под залог цб 2 предост банк гарантии по выпускам облиг и иных цб 3 вып ф-ции плат агентов 4. Ведение счетов участников рцб и осущ ден расч по их опер
- 7. Управление банковским портфелем ценных бумаг, порядок формирования резерва на возможные потери по вложениям банка в ценные бумаги
- 8. Брокерская деят банка на первичном и вторичном рынке ценных бумаг
- 10.Расчеты по аккредитивам. Виды аккредитивов, порядок их открытия и закрытия в банке
- 11.Организация межбанковских расчетов в платежной системе Банка России. Электронная система межбанковских расчетов.
- 13.Основные задачи бухгалтерского учета в коммерческом банке, принципы и качественные характеристики.
- 14.Бухгалтерский баланс коммерческого банка, содержание, структура и принципы построения.
- 15.Учетная политика коммерческого банка: понятие и основные элементы.
- 16. Отчетность коммерческого банка, подлежащая ежегодной аудиторской проверке.
- 17. Организация аудиторской проверки в коммерческом банке, ее основные этапы.
- 18. Особенности организации и формы межд расчетов, способы платежей.
- 19. Документарные аккредитивы и их использование во внешнеэкономических расчетах.
- 20. Расчеты по инкассо в международной торговле
- 21. Валютный рынок и его участники, виды сделок
- 22. Методы управления валютным риском. Рег-е валютной позиции банка.
- 23. Цели и принципы вал рег-я, органы и агенты валютного контроля,их осн ф-и
- 24. Методы оценки стоимости банка
- 25. Управление финансовыми рисками в коммерческом банке: классификация, основные механизмы и инструменты управления.
- 26. Управление ликвидностью в коммерческом банке
- 27. Трансфертное ценообразование
- 28. Функции банковского капитала. Управление капиталом и дивидендами
- 29. Управление кредитным портфелем банка.
- 30. Необходимость и задачи банковского регулирования.
- 31. Цб как орган банковского регулирования и надзора.
- 32. Система внутреннего контроля в кредитной организации
- 33. Регистрация кредитных организаций и лицензирование банковской деят
- 34. Контроль за достаточностью капитала банка. Порядок расчета капитала (собственных средств) коммерческого банка.
- 35.Регулирование банковских рисков Банком России как надзорным органом. Обязательные нормативы деятельности банков.