Тема 6. Аналіз інвестиційних операцій банку.

Содержание

• Тема 1. Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності
• Предмет і метод аналізу.
• Об’єкти і суб’єкти аналізу.
• Інформаційне забезпечення аналізу.
• Мета аналізу.
• Основні принципи аналізу.
• Види аналізу.
• Прийоми та методи аналізу.
• Тема 2. Аналіз власного капіталу банку
• Економічна суть та види банківського капіталу.
• Методика розрахунку власного капіталу згідно діючої інструкції нбу.
• Поняття регулятивного капіталу та порядок його розрахунку.
• Основні нормативи, що регулюють достатність капіталу.
• Аналіз динаміки змін розміру статутного капіталу та факторів і причин.
• Аналіз складу акціонерів на базі основних рахунків.
• Аналіз дивідентної політики банку.
• Аналіз складових власного капіталу.
• Аналіз резервного капіталу, спеціальних фондів та інших резервів.
• Аналіз нерозподіленого прибутку як складової частини власного капіталу.
• Аналіз субординованого капіталу. Основні вимоги до коштів, залучених на умовах субординованого боргу.
• Тема 3. Аналіз зобов’язань банку
• Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу зобов’язань банку.
• Аналіз динаміки та структури зобов’язань банку.
• Аналіз оптимального співвідношення строкових депозитів та депозитів до вимоги (онкольних депозитів).
• Аналіз строкових депозитів за показниками: а) оборотності; б) середнього терміну зберігання; в) рівня осідання депозитних коштів; г) рівня використання депозитів.
• Аналіз нестабільності депозитів.
• Аналіз диверсифікації депозитів.
• Аналіз динаміки та структури депозитів до запитання.
• Аналіз оборотності депозитів та рівня їх осідання на поточних рахунках клієнтів, та плинності залучення та закріплення клієнтів
• Аналіз рівня залежності ресурсної бази банку від залучення міжбанківських кредитів.
• Аналіз оцінки ефективності залучених і позичених ресурсів банку.
• Тема 4. Загальний аналіз активних операцій банку
• Значення, завдання та інформаційне забезпечення загального аналізу активних операцій банку.
• Аналіз основних напрямів активних операцій.
• Аналіз динаміки (темпів росту, приросту) складу і структури активів.
• Аналіз активів банку за допомогою системи коефіцієнтів.
• Аналіз активів з позиції ризику.
• Аналіз активів із позиції ліквідності.
• Тема 5. Аналіз кредитних операцій банку
• Основні завдання, інформаційна база, об’єкти та суб’єкти аналізу кредитних операцій.
• Аналіз масштабів кредитної діяльності.
• Аналіз руху кредитів (в т.Ч. І за коефіцієнтами надання і погашення кредиту).
• Аналіз повернення позик.
• Аналіз оборотності позик.
• Аналіз диверсифікації кредитних вкладень.
• Аналіз структури кредитного портфеля (за термінами надання; за галузями; за ризиком; за формами надання; за формами забезпечення тощо).
• Аналіз якості кредитного портфеля за терміном погашення.
• Аналіз якості кредитного портфеля з точки зору ризику.
• Аналіз якості кредитного портфеля банку з погляду захищеності від можливих втрат
• 11.Аналіз оціночних показників ефективності та доходності кредитних операцій.
• Тема 6. Аналіз інвестиційних операцій банку.
• 1. Зміст види та завдання аналізу інвестиційної діяльності банку
• 2. Оцінка діяльності капіталовкладень
• 3. Аналіз виконання програми капітального будівництва та введення в дію основних фондів і вироб. Потужностей
• 4. Оцінка інвестицій банку в будівельну діяльність підприємств
• Тема 7. Аналіз валютних операцій банку
• Основні завдання та інформаційна база валютних операцій.
• 2) «Валютні операції»:
• Основною метою аналізу валютних операцій є:
• Аналіз масштабів валютних операцій виходячи з їх фактичних обсягів порівняно з попередніми періодами.
• Аналіз валютної позиції банку.
• Аналіз кореспондентської мережі банку.
• Аналіз обмінних валютних операцій.
• Аналіз доходності по операціях із готівковою валютою.
• Тема 8. Аналіз інших активно-пасивних операцій банку
• Аналіз факторингових операцій.
• Аналіз лізингових операцій.
• Тема 9. Аналіз банківських послуг
• Трастові операції та особливості аналізу.
• Депозитарні операції та особливості їх ау.
• Аналіз нетрадиційних операцій з банківськими металами, надання в оренду індивідуальних банківських сейфів.
• Аналіз ефективності нетрадиційних банківських послуг по рівню доходів від них в загальних доходах банку.
• Аналіз ефективності окремих нетрадиційних банківських послуг по обсягу їх прибутку в загальному прибутку від нетрадиційних операцій.
• Тема 10. Аналіз доходів і витрат банку
• Значення, завдання і інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат банку.
• Аналіз виконання плану доходів.
• Аналіз структури доходів.
• Аналіз динаміки (за ряд років) доходів в цілому та за складом і структурою.
• Оцінка впливу основних факторів на рівень формування доходів у цілому та за їх видами.
• Аналіз рівня доходності активів банку.
• Оцінка виконання кошторису витрат.
• Аналіз структури витрат.
• Аналіз динаміки витрат у цілому, за складом та структурою.
• Аналіз і оцінка впливу основних факторів на формування рівня витрат у цілому та за їх видами.
• Оцінка співвідношення доходів і витрат комерційного банку і визначення прибутку (збитку) оподаткування.
• Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності
• Значення, завдання і інформаційне забезпечення аналізу прибутку.
• Загальна оцінка рівня прибутку.
• Аналіз динаміки та структури прибутку.
• Чистий процентний, комісійний і торгівельний доход, методика його визначення і аналізу.
• Аналіз впливу основних факторів на рівень формування прибутку і кредитних, комісійних, інвестиційних операцій.
• Показники рівня рентабельності банку (капіталу, статутного фонду, активів і витрат) та методика їх розрахунку.
• Аналіз впливу основних факторів, що формують рівень рентабельності окремих видів діяльності.
• Методика узагальнення резервів збільшення прибутку і підвищення рентабельності.
• Тема 12. Аналіз ліквідності балансу банку
• Значення, завдання і інформаційне забезпечення аналізу ліквідності прибутку.
• Система та методика визначення показників ліквідності: поточної, короткострокової, загальної, миттєвої.
• Аналіз рівня ліквідності високоліквідних активів.
• Аналіз кредитного портфеля з точки зору ліквідності кредитів (надійності їх повернення і диверсифікації кредитних вкладень).
• Аналіз співвідношення ліквідних активів і їх загальної величини.
• Тема 13. Аналіз банківських ризиків
• Основні види ризиків, задачі
• Та інформаційна база їх аналізу
• 2. Кількісна оцінка кредитного ризику.
• 3.Аналіз "кредитного портфеля"
• 4. Аналіз схильності банку до кредитного
• Ризику.
• 5.Основні види, задачі та інформаційне
• Забезпечення інвестиційних ризиків.
• 6.Порівняльний аналіз доходності різних
• Видів цінних паперів.
• 8.Види, задачі та інформаційна база
• Валютних ризиків.
• Кількісна оцінка валютного ризику.
• 11.Методи управління і хеджування валютними ризиками на основі аналізу.
• Тема 14. Аналіз і оцінка фінансового стану банку.
• 5. Методи розрахунку факторів прикриття і розгортання ділової активності та їх аналіз.
• 7.Система показників фінансової стійкості і надійності банку і їх інформаційне забезпечення.
• 12.Методика розрахунку і порівняльний аналіз показників, що характеризують фінансову стійкість банку через коефіцієнти ліквідності: по строкових зобов’язаннях, повної ліквідності.
• Тема 1. Теоретичні аспекти аналізу банківської діяльності
• 1.Предмет і метод аналізу.
• Тема 2. Аналіз власного капіталу банку
• Тема 3. Аналіз зобов’язань банку
• Тема 4. Загальний аналіз активних операцій банку
• Тема 5. Аналіз кредитних операцій банку
• Тема 6. Аналіз інвестиційних операцій банку.
• Тема 7. Аналіз валютних операцій банку
• Тема 8. Аналіз інших активно-пасивних операцій банку
• Тема 9. Аналіз банківських послуг
• Тема 10. Аналіз доходів і витрат банку
• Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності
• Тема 12. Аналіз ліквідності балансу банку
• Тема 13. Аналіз банківських ризиків
• Тема 14. Аналіз і оцінка фінансового стану банку.