26. Портфельний кредитний ризик і методи його визначення.

Портфельний кредитний ризик— це середньозважена величина ризиків щодо усіх угод кредитного портфеля, де вагами виступають питомі ваги сум угод у загальній сумі кредитного портфеля. Його можна подати таким виразом: α = ∑Pi (C)*Si/S, де

Pi (C) – кредитний ризик щодо кредитної угоди;

Si – сума позики.

S = ∑ Si

Міра (ступінь) портфельною кредитного ризику визначається, в основному, такими чинниками:

- ступінь концентрації кредитної діяльності банку в певній сфері (галузі), чутливої до змін в економіці;

- питома вага кредитів, що припадають на клієнтів, які відчувають певні труднощі;

- концентрація кредитної діяльності банку в нових, нетрадиційних сферах;

- внесення частих змін у кредитну політик) банку;

- питома вага нових і недавно залучених клієнтів.

Міра (ступінь) портфельною кредитного ризику також залежить від:

- специфіки дебіторів (сільськогосподарські, промислові, комунальні (державні), персональні);

- напрямку використання — формування оборотних коштів, інвестиційні, сезонні, на подолання тимчасових фінансових труднощів, на операції з цінними паперами, імпортні та експортні;

- розмірів підприємств-позичальників — малі, середні, великі.

Малі та середні підприємства швидше можуть відреагувати на потреби ринку, клієнта, їхня структура більш динамічна (гнучка).

Великі підприємства, навпаки, більш інертні. Вони не реагують швидко на зміни в потребах ринку і конкретного споживача, не часто змінюють напрямок своєї ділової активності, але мають вагомий власний.

Для забезпечення достатньої диверсифікації кредитного портфеля застосовують такі способи:

1) раціонування кредиту, яке передбачає: встановлення гнучких або жорстких лімітів кредитування щодо суми, строків, видів відсоткових ставок та інших умов надання позик; встановлення лімітів кредитування щодо окремих позичальників або класів позичальників, відповідно до фінансового становища;

2) диверсифікація позичальників. Може здійснюватися через пряме встановлення лімітів для всіх позичальників даної групи;

3) диверсифікація забезпечення повернення кредитів;

4) застосування різних видів відсоткових ставок і способів нарахування та сплати відсотків за кредит;

5) диверсифікація кредитного портфеля щодо строків. Має особливе значення, бо відсоткові ставки за кредити різної терміновості піддаються різним розмірам коливань, і рівень ділових ризиків позичальника, які банк побічно приймає на себе, також істотно залежить від строку кредиту. Реалізація даного аспекту управління кредитним ризиком здійснюється щодо кредитної політики, котра проводиться банком.