87. Вказати чинники, які впливають на структуру і ступінь кредитного ризику кб.

У найширшому розумінні кредитний ризик – це невизначеність щодо повного та своєчасного виконання позичальником своїх зобов'язань згідно з умовами кредитної угоди.

Кредитний ризик характеризує економічні відносини, що виникають між двома контрагентами – кредитором і позичальником – з приводу перерозподілу фінансових активів. Оскільки між кожною парою контрагентів складаються власні відносини, які не повторюються і не можуть бути виміряні точно, то процес оцінювання кредитного ризику досить складно піддається формалізації. Кредитний ризик має певні особливості, котрі повинен брати до уваги менеджмент банку в процесі управління.

Основні причини виникнення кредитного ризику на рівні окремого кредиту:

• нездатність позичальника до створення адекватного грошового потоку;

• ризик ліквідності застави;

• моральні та етичні характеристики позичальника. До чинників, які збільшують ризик кредитного портфеля банку, належать:

• надмірна концентрація – зосередження кредитів в одному із секторів економіки;

• надмірна диверсифікація, котра призводить до погіршення якості управління за відсутності достатньої кількості висококваліфікованих фахівців зі знаннями особливостейбагатьох галузей економіки;

• валютний ризик кредитного портфеля;

• недосконала структура портфеля, якщо його сформовано лише з урахуванням потреб клієнтів, а не самого банку:

• недостатня кваліфікація персоналу банку.

Сукупний ризик кредитного портфеля залежить від рівня ризикованості кредитів, з яких його сформовано, а тому для визначення портфельного ризику слід проаналізувати ризик усіх його складових.