24. Управление финансовыми рисками в коммерческом банке: классификация, основные механизмы и инструменты управления.
Финансовый риск – это абсолютная или относительная величина, или вероятностный показатель возможных потерь эконом субъекта в заданных условиях в течение заданного периода в будущем.
Основные этапы управления финансовыми рисками:
выбор анализируемых объектов и степень детализации их рассмотрения
выбор методологии оценки рисков
оценка рисков
оценка последствий реализации риска
выбор мер по снижению риска
реализация и проверка выбранных мер
оценка остаточного риска
4 постулата:
управлять уровнем риска необязательно означает покрывать его ( одно из основных положений рисков гласит, что руководство фин орг-ей должно стремиться не к минимальному риску, а к его оптимальному уровню, мин риск снижает вероятность получения высокой или достаточной прибыли, максимальный риск, повышает вероятность получ. максимальной прибыли. но и предполагает макс. риск уровня потерь, оптимальный уровень риска предполагает оптимальное значение прибыли и оптимальное значение убытков
Покрытие риска всегда связано с покрытием определенных затрат.
Размер собств. капитала фин. организации,ее рейтинг и уровень ликвидности. связан с уровнем предельно допустимого риска
Размер плановой и/или необх прибыли для выживания орг-ии не должен быть связан напрямую с проведением рисковой стратегии и политики
Классификация финансовых рисков.
Эффективность управление риском во многом определяется классификацией управл. риска.
В экономич. теории в наст. момент не принята общепринят и исчерпывающ. классификация:
- 1. Долговые обязательства банков в форме ценных бумаг (сертификаты, векселя, облигации), порядок их выпуска и обращения.
- 2.Функции и источники собственного капитала банка:требования цб рф к размеру ск
- 3. Виды банковских кредитов, способы их выдачи и погашения.
- 4. Виды обеспечения банковских кредитов (залог, поручительство, банковская гарантия): особенности оформления обеспечительных обязательств.
- 5. Виды потребительских кредитов и перспективы развития потребительского кредитования в России.
- 6. Факторинг как особый кредитный продукт.
- 4 Осн. Функции факторинга:
- 7. Принципы формирования и порядок использования резерва на возможные потери по ссудам и их значение для обеспечения финансовой устойчивости банков.
- 10.Банковский кредит: принципы и методы банковского кредитования
- 11. Расчеты по аккредитивам. Виды аккредитивов, порядок их открытия и закрытия в банке- эмитенте.
- 12. Платежная система Банка России, перспективы развития
- 13. Корреспондентские счета как основа межбанковских расчетов, виды счетов, порядок проведения операций по счетам лоро и ностро.
- 14. Основные задачи бухгалтерского учета в коммерческом банке, принципы и качественные характеристики.
- 15. Бухгалтерский баланс коммерческого банка, содержание, структура и принципы построения.
- 16. Учетная политика коммерческого банка: понятие и основные элементы.
- 17. Организация аудиторской проверки в коммерческом банке, ее основные этапы.
- 18. Особенности организации и формы международных расчетов, способы платежей.
- 19. Документарные аккредитивы и их использование во внешнеэкономических расчетах.
- 20. Расчеты по инкассо в международной торговле.
- 22. Методы управления валютным риском. Регулирование валютной позиции.
- 24. Управление финансовыми рисками в коммерческом банке: классификация, основные механизмы и инструменты управления.
- 1. С точки зрения значимости риска
- 2. С точки зрения отображения риска
- 3. С точки зрения оценки рисков операций вне и внутри некоторой деятельности или портфеля.
- 4. По последствиям риски делятся на:
- 5. По характеру воздействия на результаты деятельности:
- 6. Классификация по факторному признаку.
- 25 Управление ликвидностью в коммерческом банке.
- 26. Трансфертное ценообразование в коммерческом банке.
- 3 Вариант трансфертного цен-я предполагает.
- 3 Направления регулирования:
- 30. Центральный банк как орган банковского регулирования и надзора.
- 31. Система внутреннего контроля в кредитной организации. Ее значение для устойчивого функционирования кредитной организации
- 2. Объекты системы:
- 4. Субъекты системы:
- 5. Механизм системы:
- 32. Регистрация кредитных организаций и лицензирование банковской деятельности как элементы банковского регулирования
- 34. Обязательные нормативы деятельности банков, их значение для поддержания устойчивости банковской системы