34. Обязательные нормативы деятельности банков, их значение для поддержания устойчивости банковской системы

Кредит. риск-вероятность полн. или частич. невыполнения заемщиком основ. условий кредит. договора. Кредит. риск склад-ся из риска неуплаты % по ссуде и риска невозвращения основ. суммы долга (в т. ч. по причине неудовлетвор. кач-ва обеспечительных обязательств по ссуде).

Основ. методами управ-я кредит. риском в комм. банках явл.: дифференциация заемщиков, диверсификация кредит. вложений, огранич-е рисков, хеджирование рисков и деление рисков. Гос-во в лице центр. банка также воздействует на кредит. риск, так как ЦБ РФ выступ. надзор. органом регул-я деят-ти комм. банков. косвен. воздействие на кредит. риск банков он оказ. через эк. нормативы кредит. риска, посредством которых происходит регул-е рисков концентрации кредитов и объемов кредит-я у отдел. заемщиков.

К нормативам макс. кредит. риска, установленным ЦБ РФ для комм. банков, относятся нормативы:

Н1 - Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка регулирует (ограничивает) риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине собственных средств (капитала) банка, необходимых для покрытия кредитного и рыночного рисков. Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка определяется как отношение размера собственных средств (капитала) банка и суммы его активов, взвешенных по уровню риска.

При расч. нормативов активы делятся на 5 групп риска:

1).Свободные от риска- самые ликвидные (касса, корсч., резерв ЦБ,влож-я в гос долговыен обяз-ва эк-ки развитых стран)

2).активы с мин. риском - 10% риска(гос.ц.б., ссуды, гарантируемые прав-вом РФ, ср-ва в расчетных центрах ЦБ, осн. фонды.)

3).20% риска – влож-я в долговые обяз-ва субъектов РФ, ср-ва на корсчетах в банках-нерезидентах, эк-ки развитых стран.

4).75% риска – ц.б для перепродажи, ср-ва на корсчетах банков-резидентов РФ.

5).100% риска -кредиты клиентам.

СК< 5 млн евро, - 10%; СК> 5 млн евро, - 11%.

Н2 - Нор-в мнгнов.лик-ти регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования. К высоколик.активам Б относятся: средства в кассе и приравненные к нимсредства; остатки на кор/сч; в расчетах; размещенные средства довостребования; депозиты; размещенные в БР, а так же вложенные в гос.долг.обязательсва внеешн.и внутр.займа. миним. 15%.

Н3 - Норматив тек.лик-ти. регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 календарных дней. Под лик.активами понимается сумма высокол.активов и остатков на счетах: прир.драг.камни; расчеты;размещенные средства на срок до 30 дней; др.платежи в пользу Б со сроком погашения до 30 дней и т.д. К обязательствам в данном случае относяться:средства Б-коррес-ов на счетах в Б; средства бюджетов всех уровней; остатки на счетах клиентов; вклады; привлеченные МБК; депозиты и пр.привл.средства до востребования и на срок до 30 дней и т.д. мин. 50%.

Н4 - Норматив долгоср.ликвидности.представляет собой отношение всей долгоср.задолженности банку сроком погашения свыше года (кредиты, ьразмещенные депазиты, в т.ч. и в драг.металлах) к собств.средствам (капиталу) Б, а также обязательствам Б по депаз.счетам, полученным кредитам и др. долговым обязательствам сроком погашения свыше года. Макс.допуст.значение норматива Н4 – 120%.

Н5 - Норматив общ.ликвид-ти устанавливает соотношение ликвидных активов и суммарных активов КБ. Мин. 20%

Н6 - Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков и определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований банка к заемщику или группе связанных заемщиков к собственным средствам (капиталу) банка. Макс. 25%

Н7 - Норматив максимального размера крупных кредитных рисков регулирует (ограничивает) совокупную величину крупных кредитных рисков банка и определяет максимальное отношение совокупной величины крупных кредитных рисков и размера собственных средств (капитала) банка. Макс 800%.

Н9.1 - Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам), регулирует (ограничивает) кредитный риск банка в отношении участников (акционеров) банка и определяет максимальное отношение размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) к собственным средствам (капиталу) банка. Макс 50%

Н10.1 - Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка регулирует (ограничивает) совокупный кредитный риск банка в отношении всех инсайдеров, к которым относятся физические лица, способные воздействовать на принятие решения о выдаче кредита банком. определяет максимальное отношение совокупной суммы кредитных требований к инсайдерам к собственным средствам (капиталу) банка. Макс 3%

Н12 - Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц регулирует (ограничивает) совокупный риск вложений банка в акции (доли) других юридических лиц и определяет максимальное отношение сумм, инвестируемых банком на приобретение акций (долей) других юридических лиц, к собственным средствам (капиталу) банка. Макс 25%