logo
шпоры

74. Риск-менеджмент в коммерческом банке. Система банковских рисков. Проблемы управления рисками и шансами (риск ликвидности, процентный риск, валютный риск).

Система риск-менеджмента - необходимый элемент бизнеса, залог конкурентоспособности банка.

Само понятие риск-менеджмента подразумевает под собой некую систему, комплекс мер. Для эффективной системы риск-менеджмента его инструменты, методы принятия решений должны быть сориентированы с учетом специфики деятельности банка. Риск-менеджмент как система управления состоит из двух подсистем: управляемой подсистемы (объекта управления) и управляющей подсистемы (субъекта управления).

Объектом управления в риск-менеджменте являются риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска. К этим экономическим отношениям относятся отношения между страхователем и страховщиком, заемщиком и кредитором, между предпринимателями

Субъект управления в риск-менеджменте - это специальная группа людей (финансовый менеджер, специалист по страхованию, аквизитор, актуарий, андеррайтер и др.), которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта управления.

Система управления банковскими рисками — это совокупность приемов (способов и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый результат при наличии неопределенности в условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий.

Риски – неотъемлемое свойство любой банковской деятельности, по своей деятельности КБ сталкиваются с различными видами рисков.

При анализе банковских рисков очень важно их классификация в зависимости от сферы возникновения или влияния, а также рассмотреть основные методы предотвращения потерь от риска с учетом сложившейся ситуации.

Анализируя риски банка необходимо учитывать национальные особенности экономики страны, наличие внешних факторов, которые влияют на экономку страны, стабильность национальной валюты, уровень инфляции и другие факторы, которые комплексно влияют на коммерческую деятельность банков.

Под рисками в банковской деятельности понимается возможность нарушения ликвидности и финансовых потерь, связанных с внутренними факторами, влияющими на деятельность банков.

  1. Процентный риск – один из видов банковских рисков, обусловленный процентными колебаниями на финансовых рынках, которые могут привести к финансовым потерям от депозитных и ссудных операций банка, причиной которого является чувствительность ценовых характеристик активных и пассивных банковских продуктов к колебанию цен на рынке.

Управление колебаниями процентных рисков включает управление как активами, так и пассивами банка. Управление активами определяется требованиями, предъявляемыми к ликвидности и кредитными рисками. Именно они определяют содержание портфеля рисковых активов банка.

  1. Риск ликвидности – связан с реальным или потенциальным дефицитом у банков финансовых ресурсов как по количеству, так и по качеству ресурсов. Финансовые ресурсы должны формироваться в соответствии с требованиями о достаточности, своевременности их состава. Нейтрализация риска ликвидности может быть осуществлена путем согласования сроков привлечения и размещения ресурсов, а также применением защиты от кредитного риска.

Кроме того, риск ликвидности может возникнуть из-за сложности конверсии активов в реальные денежные средства, а также связан с возможным образованием потерь при их конверсии.

  1. Валютный риск – связан с неопределенностью валютных процентных ставок, зависящих от колебаний валютных курсов. Это оказывает влияние на заемщиков, кредиторов, инвесторов и спекулянтов, которые совершают сделки в валютах.

Валютные риски имеют следующие разновидности:

  1. Коммерческий

  2. Конверсионный

  3. Риски форфейтирования

Таким образом, к методам регулирования рисков можно отнести:

Одна из главных целей банковского менеджмента — это кон­троль за процентной маржой, то есть маржой между процент­ным доходом от активов, приносящих прибыль, и процентными расходами по обязательствам. В процессе управления процентным риском учи­тывается «ГЭП» (разрыв), что означает расхождение или несба­лансированность активов и пассивов банка по срокам или по ви­дам ставок.

Валютный риск-шанс

Валютный риск-шанс, основанный на колебаниях рыночных курсов валют, в которых осуществляется привлечение и размещение ресурсов;

Хеджирование (ограждение) предусматривает создание встречных требований и обязательств в инвалюте. Наиболее рас­пространенный вид хеджирования — заключение срочных ва­лютных сделок.