6. Классификация по факторному признаку.

кредитный – возможность изменения стоимости активов в результате неспособности контрагентов исполнять свои обязательства в части по выплате процентов и основной стоимости займа

рыночный- возможность изменения стоимости активов в результате колебаний процентных ставок, курсов валют, цен акций, облигаций и товаров.

Риск потери ликвидности

а) возможность потерь вызванных сложностью купить или продать актив в нужном количестве за достаточно короткий период времени в силу ухудшения рыночной коньюктуры

б) возможность возникновения дефицита наличных средств или других высоколиквид. активов для выполнения обязательств перед контрагентами

Операционный – возможность непредвиденных потерь вследствие технических ошибок, умышленных и неумышленных действий персонала, аварийн. ситуаций и т.д. к этим рискам относят и убытки обусловленные ошибками в модели оценки рисков.

Риск события – возможность непредвиденных потерь вследствие форс-мажорных обстоятельств, изменения законодательства и т.д.

Основные механизмы и инструменты управления рисками: диверсификация и хеджирование, страхование, управление активами и пассивами.

Хеджирование (предназначено для снижения рыночного или кредитного риска) представляет собой форму страхования возможных потерь путем уравновешивающей сделки как и в случае страхования хеджирование требует отвлечение доп. ресурсов

Диверсификация – является способом уменьшения подверженности риску за счет распределения средств между различными активами цена и доходность, которых слабо взаимосвязаны между собой.

УАП (Управиление активами и пассивами) УАП преследует цель тщательной балансировки наличных средств, вложений и обязательств с тем, чтобы свести к минимуму изменение чистой стоимости (модели DGAP, GAP). УАП направленно на избежание чрезмерного риска путем динамического регулирования основных параметров портфеля или проекта. Этот метод нацелен на регулирование подверженности рискам в процессе самой деятельности.

Страхование – является формой предварительно резервирования ресурсов, предназначенных для компенсации ущерба от ожидаемого проявления рисков. Экон. сущность страх-я заключается в создании страхового фонда, отчисления в который для отдельного страхователя устанавливаются на уровне значительно меньшем сумм ожидаемого убытка и как следствие страхового возмещения.