74. Риск-менеджмент в коммерческом банке. Система банковских рисков. Проблемы управления рисками и шансами (риск ликвидности, процентный риск, валютный риск).
Система риск-менеджмента - необходимый элемент бизнеса, залог конкурентоспособности банка.
Само понятие риск-менеджмента подразумевает под собой некую систему, комплекс мер. Для эффективной системы риск-менеджмента его инструменты, методы принятия решений должны быть сориентированы с учетом специфики деятельности банка. Риск-менеджмент как система управления состоит из двух подсистем: управляемой подсистемы (объекта управления) и управляющей подсистемы (субъекта управления).
• Объектом управления в риск-менеджменте являются риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реализации риска. К этим экономическим отношениям относятся отношения между страхователем и страховщиком, заемщиком и кредитором, между предпринимателями
• Субъект управления в риск-менеджменте - это специальная группа людей (финансовый менеджер, специалист по страхованию, аквизитор, актуарий, андеррайтер и др.), которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет целенаправленное функционирование объекта управления.
Система управления банковскими рисками — это совокупность приемов (способов и методов) работы персонала банка, позволяющих обеспечить положительный финансовый результат при наличии неопределенности в условиях деятельности, прогнозировать наступление рискового события и принимать меры к исключению или снижению его отрицательных последствий.
Риски – неотъемлемое свойство любой банковской деятельности, по своей деятельности КБ сталкиваются с различными видами рисков.
При анализе банковских рисков очень важно их классификация в зависимости от сферы возникновения или влияния, а также рассмотреть основные методы предотвращения потерь от риска с учетом сложившейся ситуации.
Анализируя риски банка необходимо учитывать национальные особенности экономики страны, наличие внешних факторов, которые влияют на экономку страны, стабильность национальной валюты, уровень инфляции и другие факторы, которые комплексно влияют на коммерческую деятельность банков.
Под рисками в банковской деятельности понимается возможность нарушения ликвидности и финансовых потерь, связанных с внутренними факторами, влияющими на деятельность банков.
Процентный риск – один из видов банковских рисков, обусловленный процентными колебаниями на финансовых рынках, которые могут привести к финансовым потерям от депозитных и ссудных операций банка, причиной которого является чувствительность ценовых характеристик активных и пассивных банковских продуктов к колебанию цен на рынке.
Управление колебаниями процентных рисков включает управление как активами, так и пассивами банка. Управление активами определяется требованиями, предъявляемыми к ликвидности и кредитными рисками. Именно они определяют содержание портфеля рисковых активов банка.
Риск ликвидности – связан с реальным или потенциальным дефицитом у банков финансовых ресурсов как по количеству, так и по качеству ресурсов. Финансовые ресурсы должны формироваться в соответствии с требованиями о достаточности, своевременности их состава. Нейтрализация риска ликвидности может быть осуществлена путем согласования сроков привлечения и размещения ресурсов, а также применением защиты от кредитного риска.
Кроме того, риск ликвидности может возникнуть из-за сложности конверсии активов в реальные денежные средства, а также связан с возможным образованием потерь при их конверсии.
Валютный риск – связан с неопределенностью валютных процентных ставок, зависящих от колебаний валютных курсов. Это оказывает влияние на заемщиков, кредиторов, инвесторов и спекулянтов, которые совершают сделки в валютах.
Валютные риски имеют следующие разновидности:
Коммерческий
Конверсионный
Риски форфейтирования
Таким образом, к методам регулирования рисков можно отнести:
создание резервов на покрытие убытков
контроль за качеством кредитного портфеля;
установление лимитов на рисковые операции;
продажа активов;
хеджирование индивидуальных рисков.
Одна из главных целей банковского менеджмента — это контроль за процентной маржой, то есть маржой между процентным доходом от активов, приносящих прибыль, и процентными расходами по обязательствам. В процессе управления процентным риском учитывается «ГЭП» (разрыв), что означает расхождение или несбалансированность активов и пассивов банка по срокам или по видам ставок.
Валютный риск-шанс
Валютный риск-шанс, основанный на колебаниях рыночных курсов валют, в которых осуществляется привлечение и размещение ресурсов;
Хеджирование (ограждение) предусматривает создание встречных требований и обязательств в инвалюте. Наиболее распространенный вид хеджирования — заключение срочных валютных сделок.
- 1. Взаимосвязи и различия между деньгами, кредитом и финансами.
- 2. Структура финансовой системы.
- Государственные финансы: понятие, сущность, состав, роль в экономике.
- 4. Финансы предприятий: понятие, место и роль в финансовой системе страны.
- 5. Финансы населения как важное звено финансовой системы
- 8. Пластиковые деньги: их особенности и виды.
- 9. Денежные реформы.
- 10. Инфляция: сущность, виды, методы борьбы, специфика инфляции в рф.
- Виды инфляции
- 12. Особенности бюджетного устройства и бюджетной системы в рф.
- 13. Приниципы построения бюджетной системы в рф.
- 15. Налоги как основной источник доходов бюджета. ( куда какой?)
- 16. Понятие и виды государственного долга, его воздействие на сбалансированность бюджетной системы
- 17. Государственные внебюджетные фонды: понятие, назначение, особенности формирования и использования.
- 18. Бюджетный федерализм: понятие, сущность, принципы реализации.
- 19. Доходы организации
- 20. Классификация затрат на производство и реализацию продукции
- 21. Нематариальные активы: состав, сущность, амортизация.
- 22. Состав, классификация и источники оборотных активов.
- 23. Алгоритм формирования финансовых результатов (1)
- 24. Факторы, влияющие на величину прибыли.
- Сущность, цели и методы финансового планирования.
- 26. Особенности организации финансов в структурах малого бизнеса.
- 27. Понятие и сущность цены в рыночной экономике.
- 1. Метод “издержки плюс”
- 2. Метод минимальных затрат
- 3. Метод надбавки к цене
- 4. Метод целевого ценообразования
- 5. Метод определения цены продажи на основе анализа минимальных пределов убытков и прибылей
- 6. Метод определения цены продажи на основе анализа максимального пика убытков и прибылей.
- 7.Определение цены с ориентацией на конкуренцию
- 28. Формы и методы регулирования цен.
- 29. Классификация форм кредита
- 30. Государственный и частный кредит: понятие, отличительные черты, сферы использования.
- 31. Кредиты международных финансовых организаций. Их характер, условия предоставления, режим погашения.
- 32. Коммерческие банки как основные операторы кредитного рынка.
- 33. Виды кредитных организаций в России и их функции.
- 34. Банковская система и её структура.
- 35. Цели и функции Центрального банка рф.
- 36. Структура органов управления коммерческим банком.
- 37. Типы денежно кредитной политики.
- 38. Экономические методы регулирования банковской системы в России.
- 39. Банк России как орган государственного надзора за деятельностью коммерческих банков.
- 40. Сущность и разновидности пассивных операций коммерческих банков.
- Активные операции банка и их роль.
- 42. Состояние и развитие банковского анализа как эффективного средства управления.
- 43. Анализ финансового состояния банка, его надежности, устойчивости и рисков.
- 44. Прямые налоги: преимущества и недостатки.
- 45. Косвенные налоги: преимущества и недостатки.
- Основные виды косвенных налогов
- 46. Тенденции развития налоговой системы России.
- 47. Современный страховой рынок и перспективы его развития.
- 48. Финансовые риски: определение, виды и практика страхования.
- 49. Особенности медицинского страхования.
- Медицинское страхование: Законодательство
- 50. Состав и источники доходов страховщика
- 51. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.
- 52. Классификация страхования.
- 52. Классификация страхования.
- 53. Экономическая сущность и характеристики корпоративного страхования.
- Пенсионное страхование.
- Пенсионное страхование – преимущества и недостатки
- 55. Структура и место рцб на финансовом рынке
- 56. Участники рынка ценных бумаг
- 57. Российский рынок акций: современное состояние и тенденции развития.
- 59. Показатели состояния рынка ценных бумаг.
- Фондовая биржа: задачи, функции и тенденции развития
- 61. Эмиссия ценных бумаг коммерческого банка, ее назначение и особенности.
- 62. Политика рефинансирования Банка России, ее основные принципы и инструменты, влияние на деловую активность, рыночную конъюнктуру.
- 63. Операции Банка России по регулированию банковской ликвидности. Облигации Банка России.
- 64. Кредитные и депозитные операции Банка России с коммерческими банками. Ломбардный список Банка России.
- 65. Валютный рынок, его участники и основные виды сделок с иностранной валютой.
- Виды сделок на валютном рынке
- Валютные котировки
- 66. Обязательные экономические нормативы как часть пруденциальных норм деятельности коммерческого банка и ответственность за их соблюдение.
- 67. Коммерческий банк как финансовый посредник. Экономический механизм деятельности коммерческого банка. Доходы, расходы и прибыль банка.
- Собственный капитал коммерческого банка и его элементы. Роль собственного капитала в деятельности банков.
- 69. Источники формирования ресурсов коммерческого банков. Виды пассивных операций. Оценка элементов пассивов банка с точки зрения надежности и стоимости.
- 70. Активы коммерческого банка, их виды. Оценка элементов активов банка с точки зрения ликвидности, риска и доходности.
- 71. Ликвидность коммерческого банка. Методы управления активами и пассивами в целях обеспечения доходности и ликвидности банка.
- 72. Система страхования вкладов в России. Критерии оценки коммерческих банков- членов Агентства по страхованию вкладов (асв).
- 73. Банковский менеджмент, его направления, функции и принципы. Методики и критерии оценки качества банковского менеджмента.
- 74. Риск-менеджмент в коммерческом банке. Система банковских рисков. Проблемы управления рисками и шансами (риск ликвидности, процентный риск, валютный риск).
- 75. Виды внутренних страховых резервов, создаваемых коммерческими банками, источник их формирования.
- Банковский маркетинг, его типы и приемы. Этапы создания и внедрения новых банковских продуктов.
- 78. Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг. Порядок создания и использования резерва по сомнительным долгам.
- 79. Формы безналичных расчетов во внешнеэкономической деятельности.
- 6 Межбанковские расчеты
- 7. Расчеты по чекам.
- 80. Формы обеспечения и возврата кредита. Роль страхования в кредитных сделках.
- 81. Порядок формирования и использования резерва на возможные потери по ссудам (рвпс). Влияние рвпс на формирование финансового результата банка
- 82. Рейтинговые системы оценки кредитоспособности корпоративных заемщиков, применяемые в российской и зарубежной практике, их достоинства и недостатки.
- 83. Роль кредита в обеспечении непрерывности воспроизводственного процесса в реальном секторе экономики. Виды кредитных продуктов для корпоративных заемщиков
- 84. Кредитные операции банков на основе ценных бумаг. Вексельные кредиты. Учетно-вексельный кредит. Сделки репо
- 85. Потребительский кредит: сущность, формы, проблемы развития в России
- 86. Кредитоспособность физических лиц и способы ее оценки. Кредитный скоринг и закономерности его построения.
- 87. Факторинговые операции коммерческих банков, их содержание и роль в управлении дебиторской задолженностью предприятий реального сектора экономики.
- 88. Лизинговые операции коммерческих банков: организационно-правовые основы и содержание.
- 89. Международная валютная ликвидность и современный глобальный финансовый кризис.
- 90. Система показателей оценки банковской деятельности и рейтинговая оценка коммерческого банка. Типы банковских рейтингов.