Экзаменационный билет № 21 по дисциплине Международные валютно-кредитные отношения

1. Сущность и виды валютной политики.

2. Рассчитать форвардный курс EUR/USD на срок 105 дней, определить форвардную маржу, процент хеджирования, спред по срочному и кассовому курсам. Ставка процента по годовым депозитам: 1% по USD, 1.75% по EUR. Курс спот EUR/USD 1.2970/1.2975

Спред по кассовому курсу: 1.2975-1.2970=0,0005 пункта

1.2970+1.2970*(1*105):(360*100)=1,3007

1+1*(1.75*105) :(360*100)=1,0050

1,3007: 1,0050=1,2942 форвардный курс через 105 дней

1.2970-1,2942=0,0028 форвардная маржа

1.2975+1.2975*(1*105):(360*100)=1,3012

1+1*(1.75*105) :(360*100)=1,0050

1,3012: 1,0050=1,2947 форвардный курс через 105 дней

1.2975-1,2947=0,0028 форвардная маржа

Спред по форвардной сделке: 1,2947-1,2942=0,0005 пункта

Процент хеджирования: (0,0028*360*100):( 1,2942*105)=0,74%