logo
Bilety_k_zachetu_po_MVKO_reshyonnye (1)

Экзаменационный билет № 63 по дисциплине Международные валютно-кредитные отношения

  1. Сущность и методы регулирования международных государственных кредитов.

  2. Клиент обратился в банк с предложением заключить форвардный контракт на приобретение фунтов через 85 дней. Определить по какому курсу сможет банк провести эту сделку через это время, если курс today GBP/USD 1,5685/89; процентные ставки по USD – 0,25%, по GBP – 1,5% годовых.

Спред кассовый 0,0004

FWD покупки

1) 1,5685+1,5685*(0,25*85)/(360*100) = x1

2) 1+1*(1,5*85)/(360*100) = y

3) x1/y = FWD покупки

FWD продажи

1) 1,5689+1,5689*(0,25*85)/(360*100) = x2

2) х2/у = FWD продажи

FWD продажи - FWD покупки = спред срочный

1,5685 - FWD покупки – маржа

% хедж = (маржа*360*100)/(85*FWD покупки)