Экзаменационный билет № 15 по дисциплине Международные валютно-кредитные отношения

1. Характеристика и виды операций «СВОП». Определение премии, дисконта и срочного курса.

2. Рассчитать средний курс покупки и продажи валют, позиции по валютам,

определить вид валютной позиции при проведении банком следующих операций:

Покупка 1 млн. USD за CHF по курсу 1 USD = 0.9807 CHF;

Продажа 1.5 млн. USD за CHF по курсу 1 USD = 0.9912 CHF;

Покупка 2 млн. USD за CHF по курсу 1 USD = 1.0052 CHF.

Продажа 3 млн. USD за CHF по курсу 1 USD = 1.0167CHF.

Рассчитать потенциальные прибыли (убытки) по USD и CHF, если банк проведет указанные операции на валютном рынке. Задачу решить через определение валютных позиций по USD и CHF, среднего курса покупки и продажи валют.

+1 000 000 USD - 980 700 CHF

-1 500 000 USD +1 486 800 CHF

+2 000 000 USD - 2 010 400 CHF

-3 000 000 USD +3 050 100 CHF

-1,5 млн. USD +1 545 800 CHF

Короткая Длинная

У банка открыта короткая позиция по USD и длинная по CHF

При проведении данных операций банк получит убыток в размере 1,5 млн. USD

И прибыль в размере 1 545 800 CHF

Средний курс покупки = (1000000*0.9807+ 2000000*1.0052):3000000 = … - средний курс покупки

Средний курс продажи = (1500000*0,9912+3000000*1,0167):4500000 = … - средний курс продажи