Экзаменационный билет № 61 по дисциплине Международные валютно-кредитные отношения

1. Международный кредит как экономическая категория. Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.

2. Американский банк проводит сделку СВОП. Определить, выгодна ли банку эта сделка и какой процент прибыли (убытков) он может при этом получить?

Условия сделки таковы, что банк привлекает средства от вкладчиков на 12 месяцев на отечественный депозит, и платит за это 2,75% годовых. После этого средства размещаются в Австралии на 12 месяцев по ставке 8,0% годовых.

AUD/USD СПОТ 0,8950/0,8953;

12 мес. дисконт 0.0650/0.0640

Срочный курс: 0,8950-0.0650=0,8300

Используем курс покупки:

% хедж=0.0650*365*100/0,8300*360=7,94%

Курс австр доллара упадет на 7,94%+ клиентам 2,75%=10,69

8-10,69=-2,69% - сделка не выгодна